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第1章 系统相关结构及其测度1

1.1 系统及其相关结构1

1.1.1 系统的基本概念1

1.1.2 系统的分类1

1.1.3 系统的相关结构2

1.2 系统相关结构测度的传统方法2

1.2.1 相关系数法3

1.2.2 图方法4

1.2.3 其他方法8

1.3 系统相关结构的特点9

1.3.1 非线性9

1.3.2 动态性10

1.3.3 非对称性11

1.4 实证分析一：列车轨道不平顺系统的相关性11

1.4.1 问题的提出11

1.4.2 实证分析12

1.5 实证分析二：金融系统传染效应研究14

1.5.1 问题的提出14

1.5.2 实证分析15

1.5.3 实证结果16

第2章 基于Copula的二元系统相关结构研究18

2.1 Copula理论18

2.1.1 Copula函数18

2.1.2 几类常见的Copula函数19

2.1.3 基于Copula的系统相关结构测度建模步骤25

2.2 Copula参数估计方法26

2.2.1 全参数方法26

2.2.2 半参数方法27

2.2.3 非参数方法27

2.3 拟合优度检验28

2.3.1 图解法28

2.3.2 解析法28

2.4 基于Copula的系统尾部相关性分析30

2.4.1 测度尾部相关性的重要性30

2.4.2 尾部相关性的定义及性质30

2.5 列车轨道不平顺指标的相关性研究32

2.5.1 研究目的32

2.5.2 实证步骤33

2.5.3 实证结果33

2.6 Copula函数的选择研究：基于贝叶斯Copula34

2.6.1 问题的提出34

2.6.2 沪深股市相关结构之谜35

2.6.3 贝叶斯Copula37

2.6.4 实证分析及结果39

2.7 金融时序Copula边缘分布建模研究：半参数方法42

2.7.1 问题的提出42

2.7.2 边缘分布的半参数建模方法43

2.7.3 实证分析43

2.8 Copula在投资组合的应用研究56

2.8.1 问题的提出56

2.8.2 投资组合的Copula模型构建57

2.8.3 实证分析及结果59

第3章 高维视角下系统相关结构的藤Copula测度65

3.1 藤Copula的基本理论65

3.1.1 Pair-Copula理论65

3.1.2 藤Copula理论67

3.2 藤Copula在系统相关结构的建模方法69

3.2.1 边缘分布建模69

3.2.2 确定藤结构节点连接顺序70

3.2.3 确定二元Copula函数形式70

3.2.4 藤Copula参数估计71

3.2.5 藤Copula的最优选择71

3.3 应用研究一：国际多元化下金砖国家市场相关结构研究72

3.3.1 问题的提出72

3.3.2 国际多元化相关理论73

3.3.3 金砖国家金融市场内部相关结构实证分析75

3.3.4 金砖国家外部相关结构的实证研究79

3.4 应用研究二：分割市场下我国股市和债市的相关结构研究82

3.4.1 问题的提出82

3.4.2 股市和债市联动的理论模型83

3.4.3 基于R藤Copula的金融市场联动性建模85

3.4.4 实证研究86

3.5 应用研究三：列车不平顺指标的高维相关结构分析93

3.5.1 问题的提出93

3.5.2 实证分析及结果93

第4章 高维视角下系统相关结构动态性研究：基于降维的方法96

4.1 基于降维的高维系统相关结构：因子－Copula96

4.1.1 主要思想及步骤96

4.1.2 投资与消费系统相关结构的实证分析96

4.1.3 实证结果分析102

4.2 基于降维的二元系统相关结构动态性研究103

4.2.1 相关结构动态性的测度标准103

4.2.2 相关性变化诊断方法一：ICSS104

4.2.3 相关性变化诊断方法二：马尔可夫模型110

4.2.4 相关性变化诊断方法三：非参数检验119

4.2.5 实证研究：基于门限混合Copula的股市和债市相关结构125

4.3 基于降维的多维系统相关结构动态性研究137

4.3.1 多维系统相关性的测度137

4.3.2 隐马尔可夫模型138

4.3.3 实证分析140

第5章 高维视角下系统相关结构Copula动态性诊断研究143

5.1 基于Copula的相关结构动态性诊断基本思路143

5.1.1 研究目的143

5.1.2 Copula变结构的诊断144

5.1.3 Copula时变的诊断144

5.1.4 Copula动态性诊断的整体思路145

5.2 系统相关结构动态性的诊断方法146

5.2.1 变相关结构诊断方法146

5.2.2 Copula时变性的诊断方法147

5.3 系统相关结构动态性诊断的应用研究149

5.3.1 模拟仿真149

5.3.2 投资组合应用150

第6章 系统变相关结构的局部相关特征研究160

6.1 局部相关结构的测度160

6.1.1 测度目的160

6.1.2 局部正态相关系数160

6.2 实证分析162

6.2.1 研究背景162

6.2.2 数据样本165

6.2.3 石油价格和股票价格的突变点诊断165

6.2.4 国际石油和中国股票价格的局部正态相关系数估计168

6.2.5 国际石油对中国不同行业股票价格的影响173

参考文献175