金融市场计算技术【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

金融市场计算技术PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一篇　金融市场基础概论3

第一章 金融市场基本概念3

第一节 金融市场五要素3

第二节 金融市场的结构5

第二章 几个具体的金融市场简介9

第一节 票据市场9

第二节 拆借市场11

第三节 证券市场12

第二篇 金融市场计算技术方法21

第三章 货币的时间价值21

第一节 单利与复利公式21

第二节 贴现及资金还原公式26

第四章 金融预测方法37

第一节 相关因素推算法37

第二节 趋势预测法38

第三节 回归预测法45

＊第四节 马尔可夫预测法50

第五章 金融决策方法56

第一节 确定型决策56

第二节 随机型决策71

第三节 不确定型决策79

第四节 投资决策评价方法82

第三篇 金融市场风险管理97

第六章 收益与风险97

第一节 单期与多期收益率97

第二节 风险偏好与效用函数101

第七章 金融风险度量与评估模型107

第一节 风险直接度量方法107

第二节 金融风险评估模型111

第八章 风险识别预警与监测量化方法121

＊第一节 贷款风险的模糊识别模型121

第二节 金融风险预警与监测量化方法128

第一节 金融工具与金融风险136

第九章 金融工程中风险管理技术136

第二节 市场风险管理中VaR方法139

＊第三节 几种常用金融衍生工具损益分析简介144

第四篇 现代资产组合理论155

第十章 资产组合模型（MPT）155

第一节 资产组合理论中几个重要概念155

第二节 马科维茨模型及其评价166

＊第三节 一种选择较优资产组合的模糊集方法173

第四节 证券组合模型输入数据变动的实证分析176

第十一章　资本资产定价模型（CAPM）182

第一节　CAPM模型182

第二节 CAPM模型应用194

＊第三节 CAPM模型扩展197

＊第四节 CAPM模型检验202

第十二章 多因子模型：套利定价理论（APT）205

第一节 APT模型205

第二节 APT模型与CAPM模型的关系214

＊第三节 模型参数的估计与检验218

第五篇 金融衍生工具223

第十三章 金融期货223

第一节 金融期货概念及其类型223

第二节 金融期货的套期保值230

第三节 基差与金融期货的价格构成237

第四节 金融期货中的风险管理241

第十四章 金融期权243

第一节 金融期权概念及其类型243

＊第二节 布莱克—斯科尔思期权估价模型254

第三节 二叉树定价模型262

第四节 金融期权中的风险管理271

第十五章 衍生工具潜在风险区间估计281

第一节 衍生工具潜在风险成因分析281

第二节 风险区间估计的概率统计方法284

参考文献288