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第1章 绪论1

1.1 研究背景和意义1

1.2 研究目标、研究内容与创新点4

第2章 国际资产配置研究综述6

2.1 国际资产多元化投资策略的研究动态6

2.1.1 主权财富基金6

2.1.2 外汇储备11

2.2 金融资产的动态配置与战略配置16

2.2.1 相关基本概念17

2.2.2 新古典组合投资理论的发展脉络17

2.2.3 动态资产配置19

2.2.4 战略资产配置20

2.3 金融资产动态配置的随机规划模型24

2.3.1 随机规划模型介绍24

2.3.2 金融问题的随机规划模型25

2.3.3 随机规划在金融资产配置中的应用27

2.4 小结：学术问题的提出31

第3章 金融类资产长期投资动态配置策略32

3.1 模型框架32

3.1.1 基本分析思路32

3.1.2 构成特点及相关假设33

3.1.3 目标函数选择34

3.1.4 约束条件设定35

3.1.5 离散情景树——不确定性的反映35

3.2 权益类资产长期投资动态配置策略37

3.2.1 模型框架37

3.2.2 实证研究41

3.3 主权债券长期投资动态配置策略47

3.3.1 问题提出47

3.3.2 模型框架49

3.3.3 利率风险情景树的生成54

3.3.4 策略应用59

3.4 本章小结66

第4章 金融类资产长期投资风险管理策略67

4.1 国际投资汇率风险的综合套保策略研究67

4.1.1 问题提出67

4.1.2 数据描述和研究方法70

4.1.3 仿真检验结果和分析74

4.2 汇率风险管理：外汇期权套保价值与策略85

4.2.1 文献回顾86

4.2.2 模型框架88

4.2.3 实证研究94

4.3 市场风险管理：股指期权套保价值与策略100

4.3.1 模型框架101

4.3.2 实证研究104

4.4 期权组合风险综合管理机制107

4.4.1 风险管理体系的构建107

4.4.2 整体风险控制108

4.4.3 后验优化风险再调整110

4.4.4 考虑后验优化风险再调整的外汇期权套保效果113

4.5 本章小结115

第5章 结论与展望117

参考文献119

后记136