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第一章 风险管理与金融衍生物1

1.1 风险和风险管理1

1.2 远期合约与期货2

1.3 期权3

1.4 期权定价5

1.5 交易者的类型6

第二章 无套利原理9

2.1 金融市场与无套利原理9

2.2 欧式期权定价估计及平价公式12

2.3 美式期权定价估计及提前实施15

2.4 期权定价对敲定价格的依赖关系18

第三章 期权定价的离散模型——二叉树方法24

3.1 一个例子24

3.2 单时段一双状态模型25

3.3 欧式期权定价的二叉树方法(Ⅰ)——不支付红利32

3.4 欧式期权定价的二叉树方法(Ⅱ)——支付红利39

3.5 美式期权定价的二叉树方法42

3.6 美式看涨与看跌期权定价的对称关系式49

第四章 Brown 运动与 It?公式56

4.1 随机游动与 Brown 运动56

4.2 原生资产价格演化的连续模型59

4.3 二次变差定理62

4.4 It?积分65

4.5 It?公式67

第五章 欧式期权定价——Black-Scholes 公式74

5.1 历史回顾74

5.2 Black-Scholes 方程75

5.3 Black-Scholes 公式80

5.4 Black-Scholes 模型的推广(Ⅰ)——支付红利83

5.5 Black-Scholes 模型的推广(Ⅱ)——两值期权与复合期权89

5.6 数值方法(Ⅰ)——差分方法94

5.7 数值方法(Ⅱ)——二叉树方法与差分方法102

5.8 欧式期权价格的性质106

5.9 风险管理110

6.1 永久美式期权116

第六章 美式期权定价与最佳实施策略116

6.2 美式期权的模型128

6.3 美式期权的分解131

6.4 美式期权价格的性质138

6.5 最佳实施边界151

6.6 数值方法(Ⅰ)——差分方法170

6.7 数值方法(Ⅱ)——切片法182

6.8 其它形式的美式期权193

第七章 多资产期权202

7.1 多风险资产的随机模型202

7.2 Black-Scholes 方程204

7.3 多维 Black-Scholes 公式205

7.4 彩虹期权210

7.5 一篮子期权216

7.6 双币种期权218

7.7 多资产美式期权222

8.1 关卡期权247

第八章 路径有关期权(Ⅰ)——弱路径有关期权247

8.2 依赖于时间的关卡期权255

8.3 重置期权261

8.4 修正的关卡期权264

第九章 路径有关期权(Ⅱ)——强路径有关期权277

9.1 亚式期权277

9.2 模型和简化280

9.3 欧式几何平均亚式期权的定价公式287

9.4 亚式看涨—看跌期权的平价公式290

9.5 回望期权295

9.6 数值方法304

第十章 隐含波动率315

10.1 问题的提出315

10.2 Dupire 解法318

10.3 最佳控制解法320

10.4 数值方法325

参考文献327

名词索引330