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第1章 量化投资介绍1

1.1 量化投资基本概念1

1.2 量化投资与有效市场假说2

1.3 量化投资的优势3

1.4 量化投资与传统投资5

1.5 量化投资的价值7

1.6 量化投资的内容8

1.7 量化投资的历史12

1.8 量化投资的理论基础14

1.9 量化投资的趋势18

第2章 对冲基金介绍20

2.1 对冲基金定义20

2.2 对冲基金的特征22

2.3 业绩持续性24

2.4 对冲基金运作25

2.5 规模及收益26

2.6 世界前十大对冲基金28

2.7 对冲基金投资者28

2.8 对冲基金简史32

第3章 对冲基金主要分类36

3.1 美国证监会的分类36

3.2 对冲基金主要策略37

3.3 股票对冲策略39

3.4 事件驱动策略41

3.5 宏观因素策略43

3.6 相对价值策略46

3.7 区域投资策略48

第4章 全球十大对冲基金策略51

4.1 十大对冲基金51

4.2 桥水基金52

4.3 摩根大通资产管理56

4.4 齐夫资本59

4.5 贝莱德63

4.6 鲍波斯特集团65

4.7 保尔森公司68

4.8 安祖高顿公司73

4.9 文艺复兴科技75

4.10 埃利奥特79

4.11 法拉龙资本82

第5章 相对价值策略84

5.1 阿尔法策略类型84

5.2 多因子86

5.3 风格轮动89

5.4 行业轮动93

5.5 资金流96

5.6 动量反转98

5.7 一致预期101

5.8 筹码选股106

第6章 宏观因素策略109

6.1 宏观因素策略类型109

6.2 趋势择时策略110

6.3 市场情绪择时112

6.4 时变夏普率115

6.5 Hurst指数择时118

6.6 SVM分类择时122

第7章 高频交易125

7.1 高频交易概念125

7.2 流动性回扣交易126

7.3 猎物算法交易127

7.4 自动做市商策略128

7.5 高频交易的新发展128

7.6 交易速度130

7.7 短期预测交易131

第8章 期指套利与商品套利132

8.1 期指套利概念132

8.2 期指套利策略134

8.3 现货指数复制135

8.4 结算日套利137

8.5 跨期套利原理138

8.6 冲击成本142

8.7 保证金管理144

8.8 商品套利概念145

8.9 常见套利组合146

8.10 非常状态处理150

第9章 算法交易152

9.1 算法交易概念152

9.2 被动型算法交易类型155

9.3 标准VWAP算法158

第10章 量化投资理论161

10.1 主要基础理论161

10.2 人工智能162

10.3 数据挖掘163

10.4 小波分析164

10.5 支持向量机165

10.6 分形理论166

10.7 随机过程167

第11章 主要IT系统168

11.1 量化投资IT架构168

11.2 IT系统的作用170

11.3 MATLAB语言172

11.4 R语言176

11.5 大智慧DTS系统178

11.6 天软量化平台181

11.7 国泰安宽平台182

11.8 名策多因子分析系统183

11.9 开拓者分析系统185

11.10 恒生策略交易系统（ITP）187

11.11 MC分析系统188

11.12 MT5外汇交易系统190

第12章 对冲基金组织架构191

12.1 主要架构191

12.2 财务杠杆193

12.3 外部监管194

12.4 内部控制195

12.5 对冲基金的新发展196

第13章 国内对冲基金发展198

13.1 中国基金对冲时代198

13.2 对冲基金投资应用201

13.3 国内对冲基金面临的挑战205

附录A 策略组合模型210

附录B 访谈录229

后记238

参考文献242