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第1章 货币市场中的利率1

教科书中的利率2

货币市场上的追加利率3

货币市场上的贴现利率6

名目繁多的货币市场利率8

货币市场存单的历史教训11

年计息次数的转换12

国库券招标结果14

展望未来：会出现小时利率吗17

小结19

第2章 零息债券20

什么是TIGRS、CATS、LIONS和STRIPS21

零息债券的到期收益率24

期间收益率与持有期回报率26

债券价格与收益率的变动29

信用利差和隐含违约率31

小结34

第3章 附息债券的价格与收益率35

市场供应与需求36

无套利条件下的债券价格与到期收益率39

其他的收益率指标43

期间收益率46

到期收益率的应用48

附息债券的隐含违约率49

两个票息日之间的债券定价50

现实中的公司债券52

小结56

第4章 债券税收57

债券税收基础58

贴现债券60

现实市场上的折价债券61

溢价债券65

初始贴现发行的债券67

市政债券69

小结72

第5章 收益率曲线73

直觉上的远期收益率曲线74

利率期限结构的经典理论76

精确的隐含远期利率80

货币市场上的隐含远期利率82

隐含的即期利率的计算与应用84

隐含的即期利率与远期利率的更多应用87

贴现因子92

小结95

第6章 久期与凸性97

收益率久期与收益率凸性导论98

收益率久期100

收益率久期与剩余期限103

收益率凸性106

彭博的收益率久期与收益率凸性109

收益率曲线久期与收益率曲线凸性112

小结120

第7章 浮息债券与指数挂钩债券122

什么是浮息债券123

浮息债券的简单估值模型124

浮息债券较为复杂的估值模型128

现实中的浮息债券132

通货膨胀指数债券：票息指数挂钩债券与本金指数挂钩债券138

挂钩债券的税收142

挂钩债券的久期144

小结149

第8章 利率互换150

利率互换的定价151

利率远期与利率期货154

推导远期收益率曲线156

利率互换的估值160

利率互换的久期164

有担保的利率互换166

传统的LIBOR贴现168

OIS贴现因子170

用OIS贴现因子计算远期LIBOR172

小结176

第9章 债券组合177

理论上的债券组合指标177

实践中的债券组合指标180

真实的债券组合184

关于组合指标的一些思考193

小结194

第10章 债券策略195

基于利率预期的策略行动196

引入利率互换的交易策略200

经典的免疫理论204

免疫的贯彻问题209

负债驱动型投资211

结束语：有关目标久期债券基金的随想212

技术附录215

缩写词227

参考文献229

致谢234

译后记235