图书介绍

非参数流动性度量方法【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

许冰等著著
出版社：前程文化出版公司
ISBN：9789574182800
出版时间：2011
标注页数：106页
文件大小：13MB
文件页数：114页
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图书目录

第一章概述1

1.1.创新方法1

1.2.独到内容3

第二章概率相关性5

2.1.股票收益的概率相关系数5

2.1.1 概率相关系数6

2.1.2 比较自相关系数6

2.1.3 结论9

附录10

2.2.区域板块波动的概率相关18

2.2.1 引言18

2.2.2 概率相关性19

2.2.3 volatility差异22

2.2.4 结论25

第三章流动性需求与资讯传导26

3.1.引言26

3.2.传导模型27

3.3.实证研究28

3.4.简短结论30

第四章流动性非参数度量31

4.1.指标的选择31

4.2.流动性测度的非参数方法32

4.2.1 非参数回归模型32

4.2.2 Nadaraya-Watson估计33

4.2.3 窗宽的选择34

4.2.4 理论最佳窗宽35

4.2.5 交错鉴定方法36

4.3.流动性度量的计算37

4.4.结论39

附录40

第五章定向加权的收益率分布45

5.1.股票收益率的多峰性45

5.2.交易量加权的收益率47

5.3.局部化窗宽48

5.4.蒙特卡罗模拟49

5.5.实证比较研究50

5.6.简短结论53

第六章流动性冲击下的板块收益54

6.1.引言54

6.2.资料和方法56

6.3.实证结果57

6.4.结论61

第七章市场流动性的成因分析62

7.1.流动性政策因素62

7.1.1 日周效应检验62

7.1.2 重大政策、事件对流动性的影响63

7.2.流动性市场因素71

7.2.1 半参数模型72

7.2.2 样本资料与变数设计74

7.3.结论79

附录80

第八章个股流动性的成因分析84

8.1.个股流动性84

8.2.研究设计85

8.2.1样本的选取85

8.2.2变数选择85

8.2.3理论模型86

8.3.研究假设87

8.4.实证结果及分析89

8.4.1描述性统计结果89

8.4.2时间序列90

8.4.3流动性深度与资讯不对称92

8.4.4横截面回归结果93

8.5.结论96

附录97

中文参考文献103

英文参考文献104