金融工程研究中的交叉学科理论、应用与技术 社会网络视角与中国经验证据【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

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第1章 绪论1

1.1 背景与问题提出1

1.2 思路、框架与结构安排3

1.3 研究方法与特色4

第2章 国内外文献综述与评析6

2.1 社会网络与投资者决策研究综述6

2.2 社会网络与资产组合的研究综述7

2.3 社会网络与风险控制的研究综述7

2.4 社会网络与资产定价研究综述8

2.5 现有文献的评析与展望9

第3章 基于社会网络的互联网金融论文合作关系研究11

3.1 理论回顾12

3.2 数据采集与样本选择13

3.2.1 数据采集13

3.2.2 数据预处理13

3.3 实证结果及分析15

3.3.1 统计性描述分析15

3.3.2 整体网络分析18

3.3.3 子网络模式分析22

3.4 本章小结26

第4章 基于社会网络的选股与指数复制应用研究28

4.1 理论回顾28

4.2 模型构建30

4.2.1 AAP聚类选股模型30

4.2.2 指数跟踪模型31

4.3 数据采集与变量构建32

4.4 实证结果及分析33

4.4.1 沪深300关联网络分析33

4.4.2 沪深300成分股连通网络聚类选股分析34

4.4.3 稳健性检验42

4.4 本章小结45

第5章 基于社会网络的互联网热点新闻对股价影响研究46

5.1 理论回顾47

5.2 研究假设提出49

5.3 研究设计52

5.3.1 数据采集与处理52

5.3.2 财经新闻异质性识别52

5.3.3 异质性新闻有效性模型54

5.4 实证结果及分析56

5.4.1 政策扶持类新闻57

5.4.2 兼收并购类新闻59

5.4.3 再融资类新闻61

5.4.4 盈利能力类新闻63

5.4.5 违规处罚类新闻64

5.5 本章小结66

第6章 基于社会网络情感信息与资产组合建模及其分散化研究68

6.1 理论回顾69

6.2 研究设计71

6.2.1 数据来源及样本选取71

6.2.2 文本挖掘选股因子72

6.2.3 投资组合构建74

6.2.4 投资组合分散化水平分析75

6.3 数据来源77

6.4 实证结果及分析78

6.4.1 文本挖掘选股因子78

6.4.2 投资组合构建80

6.4.3 投资组合有效前沿对比82

6.4.4 投资组合分散化水平分析82

6.5 本章小结84

第7章 基于社会网络舆情信息与资产定价效率研究85

7.1 理论回顾86

7.2 研究设计88

7.3 实证结果及分析88

7.3.1 股票组合的日平均收益率检验结果及分析88

7.3.2 股票组合的时间序列回归实证结果及分析89

7.3.3 舆情因子的构建方法94

7.3.4 舆情因子的具体计算方法95

7.3.5 股票组合的形成97

7.4 本章小结97

第8章 基于社会网络投资者关注与股价同步性研究99

8.1 理论回顾100

8.2 研究假设提出102

8.3 研究设计103

8.3.1 数据来源103

8.3.2 变量选取103

8.3.3 计量模型设计106

8.4 实证结果及分析107

8.5 本章小结110

第9章 基于社会网络线性组合优化及其分散化研究112

9.1 理论回顾113

9.2 社会网络选股和分散化理论115

9.2.1 基于社会网络的标的选择115

9.2.2 分散化理论117

9.3 数据采集与处理118

9.4 实证结果及分析118

9.4.1 基于社会网络选股的实证研究118

9.4.2 均值－方差分析121

9.4.3 组合分散化程度分析124

9.5 本章小结130

第10章 基于社会网络的沪港通网络联动性及稳定性研究131

10.1 理论回顾132

10.2 模型构建133

10.2.1 构建沪港通关联网络133

10.2.2 沪港通关联网络的稳定性分析135

10.3 数据采集与处理136

10.4 实证结果及分析138

10.4.1 沪港通市场关联网络138

10.4.2 沪港通市场网络稳定性143

10.5 本章小结150

参考文献152