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第1章 绪论1

1.1 研究背景及意义1

1.2 研究的主要内容3

1.3 研究思路与方法5

1.3.1 研究思路5

1.3.2 研究方法6

1.4 研究创新6

第2章 文献综述8

2.1 不良贷款概念8

2.2 国外学者对不良贷款研究10

2.2.1 不良贷款成因文献10

2.2.2 不良贷款影响因素文献15

2.3 国内学者对不良贷款研究23

2.4 国内外学者对不良贷款研究比较27

第3章 商业银行不良贷款形成路径分析28

3.1 基于借贷关系的不良贷款形成博弈分析28

3.2 宏观经济因素对不良贷款形成影响分析32

3.3 银行特征对不良贷款影响分析35

3.4 不良贷款对银行利润及收入影响分析36

3.4.1 几个假设36

3.4.2 不良贷款对银行利润影响分析39

3.4.3 不良贷款对银行收入影响分析41

3.4.4 不良贷款与银行利润及收入的混合竞争模型41

3.4.5 比较分析43

3.5 动态控制理论44

3.6 基于动态控制理论的不良贷款模型46

3.6.1 效用函数的建立46

3.6.2 不良贷款动态模型建立49

3.6.3 哈密尔顿函数建立49

3.6.4 不良贷款动态路径分析51

3.7 小结56

第4章 商业银行不良贷款率影响因素实证研究58

4.1 不良贷款与银行特征58

4.1.1 不良贷款与银行特征关系58

4.1.2 银行特征对不良贷款率影响模型61

4.2 银行违约距离与不良贷款73

4.2.1 银行违约距离与不良贷款关系73

4.2.2 银行违约距离对不良贷款率影响模型77

4.3 银行资本监管与不良贷款86

4.3.1 银行资本监管与不良贷款关系86

4.3.2 银行资本监管与不良贷款率关系模型87

4.4 分位回归原理98

4.4.1 分位回归模型特质98

4.4.2 分位回归模型原理99

4.5 基于分位回归的不良贷款预警模型118

4.5.1 数据来源及描述性分析118

4.5.2 构建FE-QAR模型及变量解释129

4.5.3 求解FE-QAR模型参数130

4.5.4 FE-QAR模型特质131

4.5.5 行业不良贷款FE-QAR模型131

4.6 小结140

第5章 总结及政策建议142

附录1 商业银行不良贷款率、资本充足率、核心资本充足率145

附录2 商业银行不良贷款率与资产利润率、贷款损失拨备覆盖率、股本结构历年数据147

附录3 2005～2011年商业银行不良贷款率、总资产、股东权益、利润、总贷款、公司贷款、总利息收入和总收入的原始数据149

附录4 模型1、模型2和模型3的估计结果及残差图155

附录5 基于面板数据的核心资本充足率与不良贷款的估计结果165

附录6 各行不良贷款率、核心资本充足率和资本充足率密度函数程序176

参考文献179