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第一章 导论1

第一节 问题的提出1

第二节 理论溯源8

第三节 研究内容18

第四节 研究方法23

第二章 概念、方法及相关理论综述26

第一节 引言26

第二节 市场与交易制度27

第三节 价差模型35

第四节 相关理论研究综述41

第五节 其他重要概念61

第三章 连续做市商市场中的价格行为66

第一节 引言66

第二节 麦德哈范同质偏好模型67

第三节 异质偏好模型70

附录 本章命题数字证明83

第四章 竞价市场中的价格行为87

第一节 引言87

第二节 异质偏好模型88

第三节 连续竞价市场均衡90

第四节 集合竞价市场均衡96

第五节 交易制度的比较99

附录 本章命题数学证明103

第五章 做市商的定价策略分析108

第一节 引言108

第二节 模型109

第三节 连续价格变动下的做市商策略116

第四节 离散价格限制下的做市商策略126

第五节 数值模拟136

第六章 机构投资者的交易策略分析144

第一节 引言144

第二节 拉丰—马斯金模型148

第三节 垄断机构投资者与散户博弈151

第四节 寡头垄断机构投资者与散户160

第五节 市场有效性和无效性的进一步讨论177

第六节 本章小结180

第七章 交易制度与交易策略184

第一节 引言184

第二节 信息、策略集与交易策略185

第三节 交易制度与交易策略198

第四节 不完全竞争下的策略与价格行为207

第五节 本章小结211

第八章 买卖价差经验研究（Ⅰ）213

第一节 引言213

第二节 买卖报价价差估计方法214

第三节 实证结果及分析216

第九章 买卖价差经验研究（Ⅱ）225

第一节 引言225

第二节 交易发起方指标估计法226

第三节 实证结果及分析229

第十章 买卖价差经验研究（Ⅲ）243

第一节 引言243

第二节 联合估计方法243

第三节 实证结果及分析248

第十一章 结束语260

第一节 主要结论260

第二节 启示269

参考文献273

后记297