关联信用风险及其传染效应 现代社会、经济和市场环境下的重要风险源【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

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第一章 绪论1

1.1本书的主要贡献1

1.2本书的主要内容与结构安排3

第二章 相关概念解析5

2.1信用风险的概念5

2.1.1信用风险的成因6

2.1.2信用风险模型6

2.2单一信用主体的信用风险模型7

2.2.1“传统”信用风险模型7

2.2.2“现代”信用风险模型8

2.2.3基于管理实践的信用风险模型18

2.2.4信用风险评估的基础理论与常用方法21

2.3涉及多个关联主体的关联信用风险23

2.3.1关联信用风险的概念与内涵23

2.3.2多个关联主体之间的违约相关性25

2.3.3关联企业群内部关联信用风险的成因与特征26

2.4如何评估关联信用风险28

2.4.1从公司治理、行业和财务层面切入29

2.4.2考虑关联企业群内部成员企业在群中所处的地位29

2.4.3关联企业之间信用风险的传染效应30

2.4.4关联信用风险的评估面临的挑战31

2.5简要评述31

第三章 关联担保情景下的关联信用风险传染34

3.1引言34

3.2基于关联担保的关联信用风险传染34

3.2.1企业A没有其他债务，而企业B有债务34

3.2.2企业A和企业B均有债务38

3.3基于联保贷款的关联信用风险传染41

3.3.1两家中小微企业联保贷款信用行为的演化博弈模型42

3.3.2多家中小微企业联保贷款信用行为的演化博弈机理模型45

3.3.3基于多智能体的动态仿真分析47

3.4本章小结51

第四章 关联信用风险的动态传染效应52

4.1引言52

4.2动态传染模型的构建52

4.2.1基本假设52

4.2.2关联信用风险传染的SIS模型53

4.3关联信用风险传染的随机SIS模型56

4.4示例分析57

4.5参数的敏感性分析58

4.5.1关联信用风险传染系数β的影响58

4.5.2信用风险关联度k的影响58

4.5.3成功治理率μ的影响59

4.5.4随机干扰强度ρ的影响60

4.6本章小结61

第五章 关联信用风险传染的延迟效应62

5.1引言62

5.2“黑箱”视角下关联信用风险传染延迟效应的仿真63

5.2.1关联信用风险传染延迟效应产生过程的模型化63

5.2.2“黑箱”视角下多智能体仿真模型的构建64

5.2.3模拟仿真与结果分析66

5.3嵌入网络结构的关联信用风险传染延迟效应仿真68

5.3.1关联企业群的网络结构模型68

5.3.2关联信用风险延迟效应的多智能体模型70

5.3.3基本模型70

5.3.4规则设定71

5.3.5模拟仿真与结果分析72

5.4关联企业群内部关联信用风险传染延迟效应的模拟仿真75

5.4.1初始违约比例对关联信用风险传染延迟效应的影响76

5.4.2关联关系紧密程度对关联信用风险传染延迟效应的影响76

5.5本章小结77

第六章 基于复杂网络的关联信用风险传染效应79

6.1引言79

6.2基于无标度网络的关联信用风险传染机理80

6.2.1关联信用风险传染的D-SIS模型80

6.2.2 BA无标度网络下的讨论83

6.2.3模拟仿真84

6.3基于小世界网络的关联信用风险传染机理88

6.3.1基本假设89

6.3.2关联信用风险传染的系统动力学模型89

6.3.3仿真实验90

6.4基于不完全免疫下的小世界网络关联信用风险传染机理93

6.4.1基本假设93

6.4.2成员企业随时间变化的演化方程95

6.4.3仿真实验97

6.5基于元胞自动机的关联信用风险传染仿真100

6.5.1基本假设101

6.5.2仿真实验103

6.6本章小结106

第七章 关联信用风险的灰色关联分析108

7.1引言108

7.2改进的灰色关联度度量模型108

7.3关联企业群内部成员企业之间的灰色关联分析109

7.3.1影响成员企业之间关联程度的系统主因素和系统相关因素的确定110

7.3.2基本假设110

7.3.3采用改进的灰色关联度模型计算相关因素对主因素的灰色关联度111

7.4基于灰色关联度的关联信用风险传染路径和传染强度112

7.4.1基本假设112

7.4.2信用违约概率的理论公式113

7.4.3基于灰色关联的关联信用风险传染路径114

7.4.4基于灰色关联的关联信用风险传染强度114

7.5本章小结116

第八章 关联交易——最常见的一类交易关联情景117

8.1引言117

8.2关联交易及关联方118

8.2.1关联交易的定义118

8.2.2关联方的界定120

8.3关联交易产生的原因和经济后果121

8.3.1关联交易是一把双刃剑121

8.3.2关联交易对关联企业群内部经营的影响123

8.3.3关联交易对关联企业群外部的影响124

8.3.4关联交易对上市公司的负面影响124

8.3.5关联交易引发了关联信用风险124

8.4实证分析126

8.4.1关联交易类别与数据样本126

8.4.2关联交易类别特征128

8.4.3关联交易频率特征130

8.4.4案例评述133

8.5本章小结134

第九章 关联交易行为下的关联信用风险传染136

9.1引言136

9.2关联交易及其公允性136

9.2.1基本假设137

9.2.2公允性关联交易行为137

9.2.3非公允性关联交易行为139

9.3关联交易行为下关联信用风险的传染140

9.3.1基本假设140

9.3.2关联交易行为下的信用违约强度141

9.3.3关联交易行为下的信用违约概率142

9.4关联企业群内部存在最优的资源配置方式144

9.5本章小结145

第十章 供应链情景下的关联信用风险传染147

10.1引言147

10.2信用赊销交易行为下供应链系统上的关联信用风险147

10.2.1信用赊销风险的产生机理148

10.2.2信用赊销风险向银行信贷风险的传染149

10.2.3数值分析150

10.3行为因素下的供应链系统内部关联信用风险的传染153

10.3.1基本假设154

10.3.2不考虑公平性偏好的关联信用风险传染154

10.3.3考虑公平性偏好的关联信用风险传染156

10.4本章小结157

第十一章 嵌入关联信用风险的个人信贷偿债意愿度量159

11.1引言159

11.2影响个人信贷者信用行为选择（偿债或违约）的主要因素160

11.3基于前景理论的个人信贷的偿债意愿仿真模型161

11.3.1前景理论模型161

11.3.2模型参数设定162

11.3.3基于前景理论的个人信贷偿债意愿度量163

11.4仿真实验及结果分析165

11.4.1参考标准的影响效应165

11.4.2其他重要参数的影响167

11.4.3权重因素的影响171

11.5本章小结174

第十二章 中小微企业信用共同体关联信用风险的传染效应175

12.1引言175

12.2信用共同体内部成员信用行为选择的学习机制176

12.2.1信用共同体内部成员信用行为选择的博弈假设177

12.2.2信用共同体内部成员选择不同信用行为的预期收益178

12.2.3信用行为选择的学习机制179

12.3基于多智能体的动态博弈仿真实验180

12.3.1学习机制对信用共同体内部成员信用行为选择的影响180

12.3.2规模对信用共同体内部成员信用行为选择的影响183

12.4本章小结184

第十三章 社会关联关系下P2P网络个贷者的信用行为186

13.1引言186

13.2相关定义、假设和变量的设置187

13.3社会关联关系网络下P2P网络个贷信用行为的均衡状态189

13.4均衡状态下P2P网络个贷者信用行为的影响因素分析191

13.4.1社会近邻效应函数f（k，α）对P2P网络个贷者信用行为的影响191

13.4.2偿债意愿的心理偏好β对P2P网络个贷者信用行为的影响192

13.4.3偿债能力的认知偏差η对P2P网络个贷者信用行为的影响193

13.4.4社会近邻的关联结构P（k）对P2P网络个贷者信用行为的影响194

13.5本章小结194

第十四章 管理层的非理性行为对企业信用风险的影响195

14.1引言195

14.2过度自信对企业信用风险影响的实证分析195

14.2.1管理层过度自信与企业信用风险195

14.2.2模型设计196

14.2.3实证检验与结果分析198

14.3过度投资行为对企业信用风险影响的实证分析201

14.3.1内部控制、代理问题与投资决策201

14.3.2模型设计202

14.3.3实证检验与结果分析204

14.4盈余粉饰对企业信用风险影响的实证分析207

14.4.1融资需求驱动下的企业盈余管理行为207

14.4.2模型设计208

14.4.3实证检验与结果分析209

14.5本章小结212

第十五章 结束语214

主要参考文献216

后记229