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第1章　简介1

1.1　金融学概览2

1.2　资产价格假设2

1.3　数学和统计问题2

1.4　数值方法3

1.5　Excel解决方案3

1.6　本书主题4

1.7　相关的Excel工作簿5

1.8　意见和建议6

2.1　访问Excel函数9

第1部分　Excel中的高级建模9

第2章　高级Excel函数和程序9

2.2　数学类函数11

2.3　统计类函数12

2.4　查找类函数17

2.5　其他类型的函数19

2.6　审核工具20

2.7　模拟运算表Data Tables21

2.8　XY图24

2.9　访问数据分析和规划求解27

2.10　使用区域名称28

2.11　回归分析29

2.12　单变量求解32

2.13　矩阵代数以及相关函数34

2.14　小结39

第3章　VBA简介40

3.1　掌握VBA的好处40

3.2　VBA的面向对象观点41

3.3　编写VBA宏43

3.4　编程要素50

3.5　宏与电子表格之间的通信56

3.6　子程序实例60

3.7　小结70

3.8　参考文献71

附录3A　Visual Basic编辑器71

附录3B　用“相对引用”模式来录制按键75

第4章　编写VBA用户定义函数77

4.1　简单销售佣金函数77

4.2　在工作表中创建Commission（Sales）函数79

4.3　多参数期权定价函数80

4.4　在VBA中操作数组83

4.5　数组变量的期望和方差函数84

4.6　数组变量的组合方差函数87

4.7　输出数组形式的函数90

4.8　在用户定义函数中调用Excel和VBA函数92

4.9　编写VBA函数的优缺点93

4.10　小结94

附录4A　演示函数如何处理数组94

附录4B　二叉树期权定价函数96

编写函数练习102

第2部分　股票的高级建模111

第5章　股票简介111

6.1　组合的均值和方差113

第6章　投资组合最优化113

6.2　组合的风险—收益表示115

6.3　用规划求解得到有效点117

6.4　生成有效边界（黄和利曾伯格的方法）119

6.5　有约束边界的组合122

6.6　无风险资产和风险资产的结合124

6.7　问题1——一种无风险资产和一种风险资产的组合125

6.8　问题2——两种风险资产的组合126

6.9 问题3——一种无风险资产和一个风险投资组合的组合128

6.10　Modulel中的用户定义函数130

6.11　Modulel中用于解决3类常见组合问题的函数132

6.12　模块M中的宏功能134

6.13　小结136

6.14　参考文献136

第7章　资产定价137

7.1　单因素模型138

7.2　估计β系数138

7.3　资本资产定价模型142

7.4　方差—协方差矩阵143

7.5　风险值145

7.6　水平财富148

7.7　正态和对数正态分布矩之间的关系149

7.8　Modulel中的用户定义函数150

7.9　小结152

7.10　参考文献153

第8章　投资组合业绩评价和贡献154

8.1　传统的业绩评价方法155

8.2　主动—被动管理157

8.3　形态分析简介160

8.4　简单形态分析161

8.5　滚动时段形态分析163

8.6　形态权重的置信区间165

8.7　Modulel中的用户定义函数168

8.8　ModuleM中的宏169

8.9　小结170

8.10　参考文献171

第3部分　股票期权175

第9章　股票期权简介175

9.1　布莱克-斯科尔斯公式的起源176

9.2　布莱克-斯科尔斯公式177

9.3　对冲投资组合178

9.4　风险中性定价179

9.5　风险中性定价的单期二叉树模型180

9.6　期权平价关系181

9.8　美式期权的特征182

9.7　红利182

9.9　数值方法183

9.10　波动率和非正态股票收益183

9.11　小结184

9.12　参考文献184

第10章　二叉树185

10.1　二叉树简介185

10.2　简化的二叉树186

10.3　JR二叉树188

10.4　CRR树192

10.5　二项分布近似与布莱克-斯科尔斯公式194

10.6　CRR二叉树的收敛性195

10.7　LR树196

10.8　CRR树与LR树的比较198

10.9　美式期权和CRR美式二叉树200

10.10　Module0和Modulel中的用户定义函数203

10.11　小结204

10.12　参考文献205

第11章　布莱克-斯科尔斯公式206

11.1　布莱克-斯科尔斯公式206

11.2　在Excel中运用布莱克-斯科尔斯公式207

11.3　外汇和商品期货期权209

11.4　计算期权的“希腊”参数210

11.5　对冲组合212

11.6　布莱克-斯科尔斯公式的正式推导214

11.7　Modulel中的用户定义函数216

11.8　小结218

11.9　参考文献218

第12章　欧式期权定价的其他数值方法219

12.1　蒙特卡罗模拟简介220

12.2　对偶变量模拟222

12.3　准随机抽样模拟223

12.4　模拟方法比较224

12.5　蒙特卡罗模拟中的希腊参数计算226

12.6　数值积分226

12.7　Modulel中的用户定义函数228

12.8　小结231

12.9　参考文献231

第13章　非正态分布和隐含波动率232

13.1　非正态分布假设下的布莱克-斯科尔斯公式233

13.2　隐含波动率234

13.3　调整偏度和峰度236

13.4　波动率曲线240

13.5　Modulel中的用户定义函数242

13.6　小结245

13.7　参考文献245

第4部分　债券期权249

第14章　债券期权定价简介249

14.1　利率期限结构250

14.2　附息债券的现金流和到期收益率252

14.3　二叉树253

14.4　布莱克的债券期权定价公式254

14.5　久期和凸性255

14.6　符号257

14.8　参考文献258

14.7　小结258

第15章　利率模型259

15.1　Vasicek利率期限结构模型259

15.2　Vasicek模型对零息票债券欧式期权定价262

15.3　Vasicek模型对附息债券欧式期权定价264

15.4　CIR利率期限结构模型265

15.5　CIR模型对零息票债券欧式期权定价266

15.6　CIR模型附息债券欧式期权定价267

15.7　Modulel中的用户定义函数268

15.9　参考文献270

15.8　小结270

第16章　拟合利率期限结构272

16.1　对数正态分布利率树273

16.2　正态利率二叉树276

16.3　BDT树277

16.4　用BDT树为债券期权定价279

16.5　Modulel中的用户定义函数282

16.6　小结285

16.7　参考文献285

附录　其他VBA函数286

译后记292