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第1章 信用风险管理导论1

第2章 信贷流程5

2.1引言6

2.2变化的环境6

2.3传统信贷流程7

2.4现代信贷流程8

2.5风险评估和风险度量17

2.6信用机构的多样性18

2.7信贷支持部门及其职能22

2.8信贷管理24

2.9何为机构的信用理念25

2.10塑造信用文化27

2.11信用风险策略29

2.12薄弱的信贷流程如何影响机构34

2.13集成风险导致独立的风险监控35

2.14结论38

本章讨论问题38

参考文献39

第3章 交易分析：何为贷款目标41

3.1引言42

3.2信贷选择对增加股东价值的重要性42

3.3贷款目标43

3.4信贷交易的初评流程43

3.5跟踪信贷资金流向决定企业偿还能力44

3.6审查资金用途50

3.7信贷工具定价能否满足资产组合回报51

3.8信贷申请及请求52

3.9监测和服务交易52

3.10结论53

本章讨论问题53

参考文献55

第4章 公司融资策略57

4.1引言58

4.2短期融资产品58

4.3资产支持信贷额度62

4.4现金流短缺产品64

4.5中期融资产品65

4.6过桥贷款66

4.7长期融资产品67

4.8结构性融资68

4.9银团贷款69

4.10杠杆融资76

4.11项目融资79

4.12贷款和交易工具的融合81

4.13日益增长的信用期权与衍生品市场85

4.14信用衍生工具：一个正在蓬勃发展的市场87

4.15结论99

本章讨论问题99

参考文献100

第5章 公司财务分析103

5.1引言104

5.2识别风险等级104

5.3构建风险评估交易框架106

5.4会计概念和准则112

5.5比率分析115

5.6资产估值122

5.7现金流比率123

5.8现金流充足率124

5.9衡量现金流量130

5.10贷款人如何评估现金流量131

5.11结论132

本章讨论问题133

参考文献134

第6章 公司特有风险：业务风险、行业风险和管理风险143

6.1引言144

6.2行业动态144

6.3行业的市场环境147

6.4波特模型及五种竞争力151

6.5什么是企业战略155

6.6 PESTEL分析模型156

6.7 SWOT分析模型157

6.8产业生命周期分析法158

6.9管理160

6.10管理层如何进行全球化管理163

6.11管理绩效评估164

6.12结论165

本章讨论问题166

参考文献166

第7章 信贷风险度量167

7.1引言168

7.2信贷流程中信用风险度量的作用168

7.3信用风险度量框架173

7.4非预期损失179

7.5信用等级迁移180

7.6信贷方程各部分的估计183

7.7违约概率的估计184

7.8期限结构方法188

7.9期权模型189

7.10违约损失率（LGD）的估计191

7.11违约敞口金额的估计193

7.12信贷过程中模型的作用193

7.13结论195

本章问题讨论196

参考文献196

第8章 信用组合管理199

8.1引言200

8.2信用组合管理的目的200

8.3现代资产组合理论的基本原理204

8.4构建有效边界209

8.5如何识别债务组合中的信用风险210

8.6其他投资组合信用风险管理模型215

8.7结论224

本章讨论问题224

参考文献225

第9章 信用评级体系227

9.1引言228

9.2信用评级体系的作用228

9.3信贷风险架构231

9.4信用评级237

9.5外部信用评级243

9.6信用危机248

9.7检验信用评级系统的有效性249

9.8结论251

本章讨论问题252

参考文献261

第10章 信贷经济学263

10.1引言264

10.2信贷交易定价264

10.3使用RAROC模型为经风险调整回报定价267

10.4资本与资产风险之间的关系271

10.5经济资本273

10.6巴塞尔资本协议及风险加权资本充足率276

10.7巴塞尔新资本协议278

结论283

本章讨论问题284

参考文献285

尾注287

译后记293