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第一部分 绪论3

第1章 绪论3

1.1研究背景与意义3

1.2金融市场中传染风险相关研究现状4

1.3本书的研究内容及结构安排33

第二部分 金融市场中离散型传染风险建模与分析39

第2章 离散型传染风险研究基础39

2.1离散型传染风险概念39

2.2相关理论与方法基础40

2.3小结57

第3章 银行间市场分层网络模型的构建58

3.1银行间市场网络的形成58

3.2分层网络模型的构建63

3.3网络模型的拓扑结构测度68

3.4小结75

第4章 基于分层网络的离散型传染风险分析76

4.1银行间传染风险分析过程76

4.2基于分层网络的传染风险仿真分析82

4.3传染风险对银行间市场网络结构的影响94

4.4基于传染风险的银行间市场稳定性分析96

4.5小结99

第5章 分层网络演化中的离散型传染风险100

5.1分层网络演化模型100

5.2银行主体行为动态分析101

5.3网络演化中传染风险分析104

5.4小结112

第三部分 金融市场中连续型传染风险建模与分析117

第6章 连续型传染风险研究基础117

6.1价格收益与价格波动117

6.2连续型传染风险概念及其产生机制118

6.3相关理论与方法基础120

6.4小结125

第7章 低频数据下的连续型传染风险建模与分析127

7.1连续型传染风险测度的一般模型127

7.2多元时变传染风险模型的构建、内涵及其参数求解132

7.3小结140

第8章 高频数据下的连续型传染风险建模与分析141

8.1金融市场中高频数据的概念及其统计特征141

8.2超高频数据久期模型及其扩展144

8.3超高频数据下连续型传染风险测度模型构建155

8.4小结158

第9章 金属期货市场中连续型传染风险实证研究159

9.1金属期货市场分析159

9.2低频数据下期货市场中连续型传染风险测度实证165

9.3高频数据下期货市场中连续型传染风险测度实证175

9.4小结187

第四部分 金融市场中信用型传染风险建模与分析191

第10章 信用型传染风险相关概念191

10.1信用型传染风险概念191

10.2 CRT市场中信用型传染风险形成机制192

10.3小结199

第11章CRT市场中信用型传染风险度量模型研究200

11.1对数Gauss衰减的信用风险传染模型与CDO定价研究200

11.2基于滤子理论的信用风险传染模型研究208

11.3小结216

第12章 信用风险持有者情绪、流动性与信用型传染风险研究217

12.1信用风险传染的行为分析218

12.2基于持有者情绪下的信用风险传染模型220

12.3模型的理论分析222

12.4仿真模拟分析225

12.5小结228

第13章CRT市场中信用型传染风险演化行为研究229

13.1博弈学习理论下BCRT策略选择的演化行为研究229

13.2信用风险传染的非线性动力学行为与演化研究236

13.3基于非线性复杂动力学的信用风险传染行为与演化研究247

13.4小结257

第五部分 金融市场中行为型传染风险建模与分析261

第14章 行为型传染风险研究基础261

14.1行为型传染风险概念261

14.2相关理论与方法基础261

14.3小结277

第15章 基于复杂动力网络的行为型传染风险演化过程分析278

15.1股市羊群行为内涵的复杂动力网络理论解析278

15.2复杂动力网络结构下的股市羊群行为演化特征279

15.3基于复杂动力网络的股市投资网络模型构建及分析284

15.4小结292

第16章 基于网络近邻择优策略的行为型传染风险演化模型及仿真294

16.1网络近邻择优策略下股市羊群行为演化规则294

16.2网络近邻择优策略下股市羊群行为演化的平均场解析295

16.3网络近邻择优策略下股市羊群行为演化过程特征的理论解析296

16.4网络近邻择优策略下股市羊群行为演化过程特征的仿真分析299

16.5小结304

第17章 基于网络协调博弈策略的行为型传染风险演化模型及仿真306

17.1网络协调博弈策略下股市羊群行为演化规则306

17.2网络协调博弈策略下股市羊群行为演化的平均场解析307

17.3投资行为策略风险占优对股市羊群行为演化的影响310

17.4股市网络拓扑结构特征对股市羊群行为演化的影响313

17.5小结317

第18章 基于网络反协调博弈策略的行为型传染风险演化模型及仿真318

18.1网络反协调博弈策略下股市羊群行为演化规则318

18.2网络反协调博弈策略下股市羊群行为演化的平均场解析319

18.3投资行为策略风险占优对股市羊群行为演化的影响321

18.4股市网络拓扑结构特征对股市羊群行为演化的影响324

18.5小结328

第六部分 总结与展望331

第19章 总结与展望331

19.1总结331

19.2研究展望336

参考文献339