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第1章 导论1

第一节 金融工程概念的内涵1

一、金融工程的定义1

二、金融工具2

第二节 保值、套利与投机3

一、套期保值3

二、套利4

三、投机5

一、期望与波动性6

第三节 风险及其衡量6

二、方差与风险8

第四节 系统风险与非系统风险10

一、系统风险与非系统风险的概念10

二、系统与非系统风险的特征12

第五节 金融工程发展的原因与背景15

一、风险状况15

二、金融工具及其组合空间16

复习思考题18

一、远期合约19

第2章 基础金融工具与衍生金融工具19

第一节 现实需要使基础工具发展出衍生工具19

二、期货20

三、期权21

第二节 债券及相关的衍生工具23

一、政府债券23

二、公司债券25

三、债券（固定收益证券）的价格、内在价值与净现值27

四、债券的久期28

五、债券衍生工具29

第三节 非固定收益证券——股票及其衍生工具31

一、股票的收入资本化定价方法31

二、股票衍生工具32

第四节 外汇及其衍生工具33

一、外汇交易与汇率33

二、外汇衍生工具36

复习思考题36

一、保证金账户与买空交易37

第一节 保证金账户37

第3章 衍生工具交易的基础——保证金账户37

二、买空交易38

第二节 保证金账户与卖空交易40

一、卖空40

二、卖空运作机制41

三、综合交易时的保证金要求45

复习思考题48

一、资产证券化的含义49

二、资产证券化的发展49

第一节 概述49

第4章 资产证券化分析49

三、资产证券化的特点50

四、资产证券化的作用51

第二节 组织结构与运作流程52

一、资产证券化的组织结构52

二、资产证券化的运作流程56

三、资产证券化的结构特征60

一、资产证券化的使用范围及种类62

第三节 资产证券化的运用及案例62

二、资产证券化的操作过程——案例说明67

复习思考题70

第5章 互换71

第一节 互换概述71

一、互换的概念71

二、互换的产生和发展71

三、互换的特点73

一、基本原理74

第二节 利率互换74

二、实际操作中的问题76

三、互换交易报价表78

四、举例分析79

第三节 货币互换81

一、基本原理81

二、举例分析83

第四节 互换交易中的风险85

一、互换交易中的主要风险85

二、风险管理85

复习思考题87

第6章 远期88

第一节 远期交易简介88

一、远期的概念88

二、远期价格89

三、远期合约到期时的损益90

第二节 远期利率协议90

一、远期利率协议的定义90

二、有关重要术语91

三、远期利率协议的定价与报价92

四、远期利率协议的交割93

第三节 远期外汇交易94

一、远期外汇交易的定义94

二、远期外汇交易的特点94

三、远期外汇交易的报价方式95

四、远期外汇交易的种类96

第四节 远期合约的定价原理98

一、引言：连续复利与基本假定98

二、远期合约定价原理100

复习思考题104

第7章 期货105

第一节 期货概述105

一、期货的含义105

二、金融期货交易的基本规则106

三、期货市场的参与者111

第二节 期货的种类113

一、外汇期货113

四、期货市场的基本功能113

二、外汇期货合约规格116

三、利率期货117

四、长期利率期货122

五、股票价格指数期货127

第三节 期货套期保值与套利、投机132

一、期货套期保值132

二、金融期货的套利和投机138

复习思考题143

第一节 期权含义及种类144

一、含义144

第8章 期权144

二、期权合约的要素145

三、期权的类型146

四、期权的种类147

第二节 期权交易149

一、期权交易的发展149

二、期权交易制度150

三、期权交易的保证金152

四、期权市场的构成与期权交易过程153

五、期权交易和期货交易的比较155

第三节 到期期权损益分析157

一、到期期权损益分析的方法157

二、到期期权损益分析及投资者的选择160

第四节 期权定价分析164

一、期权定价基础164

二、二项式定价模型168

三、布莱克－斯克尔斯期权定价模型170

第五节 不同市场的期权运用173

一、期权在交易中的直接运用173

二、期权交易在公司投融资战略中的运用175

复习思考题177

第9章 期权组合与多期期权178

第一节 期权组合178

一、期权差价分析178

二、不同执行价格的期权组合194

三、跨式组合197

四、条式组合和带式组合198

五、宽跨式组合199

一、利率上限200

第二节 多期期权200

二、利率下限205

三、利率上下限207

四、互换期权209

第三节 复合期权和变异期权209

一、复合期权209

二、变异期权211

复习思考题215

主要参考文献216

后记217