金融市场随机波动的联动性及预警机制研究 基于马尔科夫链蒙特卡洛抽样方法【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

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第1章 绪论1

1.1 问题的提出1

1.2 研究对象3

1.3 研究思路4

1.4 可能的创新点6

第2章 国内外研究现状述评8

2.1 理论研究现状8

2.2 MSV建模综述10

2.3 MSV的MCMC估计方法11

2.4 应用研究综述12

2.5 国内研究现状13

第3章 金融市场波动性解析15

3.1 波动性的界定15

3.2 波动性的类型21

3.3 波动性的特征22

3.4 金融市场波动的相关理论24

3.5 估计波动性的常用模型32

3.6 波动的联动性36

第4章 随机波动模型38

4.1 一元随机波动模型38

4.2 多元随机波动模型（MSV）40

4.3 随机波动模型的统计特性41

4.4 扩展随机波动模型48

4.5 随机波动模型研究的展望52

第5章 随机波动模型的估计及预测54

5.1 随机波动模型估计方法54

5.2 马尔科夫链蒙特卡罗（MCMC）方法62

5.3 基于MCMC和Kalman滤波的波动性预测68

5.4 MCMC应用软件——WinBUGS71

第6章 基于MCMC的股票市场随机波动实证分析75

6.1 金融市场随机波动联动性实证设计75

6.2 股票市场随机变动的描述统计80

6.3 基于正态分布MCMC的股票市场随机波动分析90

6.4 基于t分布MCMC的股票市场随机变动分析105

6.5 SV模型实证比较分析118

第7章 基于MCMC的股票市场随机波动联动性实证分析122

7.1 随机波动联动性描述统计122

7.2 股价指数之间波动性的Granger因果检验125

7.3 基于MCMC的股市随机波动联动性实证设计128

7.4 沪深股市间随机波动联动性实证结果分析132

7.5 中外股市间随机波动联动性实证结果及分析140

7.6 研究结论151

第8章 基于MCMC的外汇与股票市场随机波动联动性实证分析156

8.1 样本选择与描述统计156

8.2 人民币兑美元汇率一元SV实证分析160

8.3 人民币兑美元汇率与股市随机波动联动性实证分析165

8.4 实证结论178

第9章 中国股票市场波动联动性预警分析180

9.1 SV预测及预警原理180

9.2 一元SV模型波动率预测184

9.3 一元SV模型波动率短期预测193

9.4 MSV模型波动率预测198

9.5 基于联动随机波动模型的预警机制设计205

9.6 基于联动随机波动模型的预警测定207

9.7 结论与展望212

第10章 防范中国股票市场过度波动的对策建议214

10.1 理顺实体经济与股票市场的良性互动关系214

10.2 健全我国股票市场微观机制216

10.3 优化上市公司进、调、出的机制221

10.4 培育理性投资者224

10.5 进一步发挥政府的作用227

第11章 结论及研究展望232

11.1 研究结论232

11.2 研究展望235

附录237

附录1 SV-N模型估计的WinBUGS程序237

附录2 SV-t模型估计的WinBUGS程序238

附录3 MSV-N模型估计的WinBUGS程序239

附录4 MSV-t模型估计的WinBUGS程序241

附录5 部分原始数据243

参考文献244

后记254