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第一章 风险管理概述1

第一节 风险的定义和类型1

一、风险的定义1

二、风险的类型3

第二节 经济主体的风险态度6

一、经济主体的完全理性与有限理性6

二、经济主体的风险态度14

第三节 风险管理过程与方法15

一、风险管理的目标15

二、家庭及企业面临的风险16

三、风险管理过程17

四、风险管理方法的选择18

第四节 风险转移的主要方法20

一、套期保值20

二、保险与期权交易25

三、分散投资27

第二章 风险衡量与资产组合29

第一节 单项资产的收益与风险29

一、资产的收益与风险概述29

二、单项资产的收益与风险的度量31

第二节 资产组合的收益与风险34

一、两项资产构成的组合的收益与风险的度量34

二、多项资产构成的组合的收益与风险的度量38

三、资产组合的系统性风险与非系统性风险39

第三节 贷款组合的收益与风险40

一、收益与风险的基本关系40

二、信用风险的反映40

三、贷款存量组合风险与收益41

第四节 资产组合的选择44

一、资产组合的选择及其影响因素44

二、无风险资产与单一风险资产的组合45

三、投资组合的有效性47

四、多种风险资产的有效组合48

第三章 商业银行实施新资本协议与全面风险管理55

第一节 新资本协议：商业银行实施全面风险管理的契机55

一、新资本协议的核心内容55

二、巴塞尔委员会关于风险管理有关规定的启示56

三、新资本协议——商业银行实施全面风险管理的契机58

四、如何理解全面风险管理60

第二节 国内商业银行实施新资本协议的情况及风险管理存在的问题62

一、国内商业银行实施新资本协议的情况62

二、当前我国商业银行风险管理存在的主要问题66

第三节 商业银行全面风险管理的国际镜鉴68

一、建立健全相对独立的风险管理组织体系68

二、强化有效的风险管理运作机制69

三、重视对操作风险和市场风险的管理70

第四节 商业银行风险管理的组织架构71

一、风险管理组织架构的常见模式分析71

二、中外银行风险管理组织架构、部门设置与主要职责77

第五节 国内商业银行实施全面风险管理的策略建议82

一、制定全面风险管理工作的战略规划82

二、夯实基础，建立全面风险管理体系83

三、做好建立全面风险管理体系的几项基础工作85

第四章 商业银行信用风险管理89

第一节 新资本协议关于信用风险管理的基本框架89

一、新资本协议与信用风险评估89

二、新资本协议对于信用评级体系的要求90

三、如何降低和防范信用评级过程中产生的风险91

第二节 传统企业偿债能力分析方法的问题93

一、××银行现行的企业信用评级方法93

二、××银行现行偿债能力判别方法的实际效果96

三、银行现行企业偿债能力分析中存在的问题97

第三节 企业偿债能力分析方法的改进与创新101

一、现行指标的修正101

二、通过企业的利润来源判断企业的偿债能力103

三、通过企业的利润质量判断企业的偿债能力104

四、通过企业的资产质量判断企业的偿债能力106

五、企业偿债能力分析方法创新：期限法及其应用109

第四节 基于违约损失控制的贷款组合优化模型112

一、基于违约损失控制的多期资产组合动态优化原理112

二、基于违约损失控制的多期资产组合动态优化模型117

第五章 商业银行利率风险管理125

第一节 利率风险的分类、概念和成因125

一、利率风险的概念125

二、利率风险的分类126

三、利率风险的成因128

第二节 投资工具利率风险特征的理论分析130

一、债券投资中的利率风险130

二、股票投资与利率风险133

第三节 久期模型在商业银行利率风险管理中的应用135

一、久期模型及其内涵概述135

二、久期模型在商业银行利率风险管理中的应用139

三、久期模型用于利率风险管理的局限性141

第四节 利率市场化进程中的商业银行利率风险管理143

一、利率市场化进程中我国金融机构利率风险加剧的趋势143

二、利率风险衡量和管理的国际经验146

三、适应利率市场化形势，加强我国金融机构利率风险管理的对策149

第六章 商业银行操作风险管理153

第一节 操作风险的内涵与外延153

一、操作风险的内涵153

二、金融机构操作风险的外延154

三、国内银行对操作风险认识的误区155

第二节 操作风险的识别：风险映射与有效操作风险指标体系的构建157

一、风险映射与操作风险识别157

二、操作风险控制中的风险映射方法与步骤158

三、风险映射方法在商业银行操作风险控制中的具体应用161

四、操作风险预警指标体系的设计164

第三节 操作风险的衡量：极值理论（EVT）的应用与改进165

一、操作损失数据的特性与数学表述165

二、操作损失的极值分布166

三、POT方法在操作风险极值分布分析中的应用167

四、BM方法在操作风险衡量中的应用168

五、EVT衡量方法的不足与改进169

第四节 商业银行操作风险的控制：公司治理、资本配置与操作风险衍生工具172

一、完善金融机构内部控制与自我评估机制172

二、科学测算、合理配置经济资本173

三、操作风险衍生工具的设计与应用175

第五节 国际先进银行操作风险管理的实践与经验：以汇丰银行为例176

一、汇丰银行在操作风险管理的实践与经验176

二、借鉴国际经验，加强国内商业银行操作风险管理的对策与建议181

参考文献183

后记189