图书介绍

证券市场可预测性研究 基于微观结构理论的视角【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

证券市场可预测性研究 基于微观结构理论的视角
  • 刘德红著 著
  • 出版社： 北京：北京交通大学出版社
  • ISBN：9787512122710
  • 出版时间：2015
  • 标注页数：149页
  • 文件大小：16MB
  • 文件页数：157页
  • 主题词：证券市场－经济预测

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图书目录

第1章 引言1

1.1 研究背景1

1.2 本书的研究意义6

1.3 本书的研究范畴7

1.4 研究思路与方法7

1.5 本书的研究框架8

1.6 本书的主要创新点11

第2章 文献综述12

2.1 微观结构理论的文献同顾12

2.2 证券市场预测性与定价均衡理论的回顾15

2.2.1 证券市场预测性回顾15

2.2.2 证券市场定价均衡理论回顾16

2.3 交易机制与预测性18

2.4 信息成本与预测性21

2.5 流动性与预测性22

第3章 我国证券市场的微观结构25

3.1 我国证券市场的交易机制25

3.2 我国证券市场的信息披露制度35

3.3 我国证券市场的流动性37

第4章 交易机制对我国证券市场预测性的影响41

4.1 引言41

4.2 基于交易机制的微观结构理论43

4.3 交易机制对我国证券市场预测性的实证分析46

4.3.1 实证检验模型46

4.3.2 设立涨跌停板制度前后影响的实证分析55

4.3.3 设立开放式集合竞价前后影响的实证分析57

4.4 本章小结61

第5章 信息成本对我国证券市场预测性的影响62

5.1 引言62

5.2 模型介绍64

5.3 实证部分79

5.4 本章小结86

第6章 流动性对我国证券市场预测性的影响87

6.1 引言87

6.2 证券市场流动性的度量88

6.3 基于流动性的上证指数收益率可预测性实证分析94

6.4 基于流动性的深圳综指收益率可预测性实证分析107

6.5 本章小结120

第7章 结论122

7.1 研究结论122

7.2 相关建议123

7.3 本书进一步研究的方向124

附录A 程序清单125

参考文献135

后记148

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