图书介绍

我国商业银行中小企业贷款信用风险预警体系【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

刘畅，张学明，郭敏著著
出版社：成都：西南财经大学出版社
ISBN：9787550412460
出版时间：2013
标注页数：281页
文件大小：34MB
文件页数：291页
主题词：中小企业－贷款风险管理－预测－研究－中国

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图书目录

第一部分导论1

第一章中小企业融资现状2

第一节我国中小企业在国民经济中的作用2

第二节我国中小企业融资现状10

第二章巴塞尔协议19

第一节巴塞尔协议的演进过程19

第二节中国版巴塞尔协议Ⅲ——《商业银行资本管理办法》40

第三节巴塞尔协议内部评级法要求51

第二部分中小企业贷款信用风险度量模型63

第三章中小企业贷款信用风险度量初级法67

第一节层次分析法简介67

第二节基于层次分析法的中小企业贷款信用风险度量思路72

第三节案例展示：基于层次分析法的中小企业贷款信用风险度量实证研究81

第四章中小企业贷款信用风险度量评级模型法94

第一节 Logistic回归95

第二节 Logistic回归下信用评级模型开发流程97

第三节内部评级模型的应用109

第四节案例展示：我国商业银行中小企业贷款内部评级模型实证研究112

第五章中小企业贷款信用风险高级计量模型129

第一节信用风险高级计量模型130

第二节非参数法信用风险计量模型156

第三节案例展示：基于t-Copula和离散非稳定状态马尔可夫链的中小企业贷款信用风险度量研究168

第三部分中小企业贷款压力测试框架175

第六章压力测试方法论概述177

第一节压力测试概述177

第二节花旗银行压力测试框架解析180

第三节中国商业银行有效压力测试框架的构想191

第七章压力测试案例展示201

第一节基于Logistic和t-Copula的中小企业贷款压力测试案例展示201

第二节基于VAR和马尔可夫转换的中小企业贷款压力测试218

第三节基于t-Copula和非稳定性马尔可夫链的概率分析案例展示228

第四部分中小企业贷款风险定价243

第八章中小企业贷款定价245

第一节传统贷款定价模型245

第二节 RAR0C贷款定价方法255

第三节经济资本计量257

第四节案例展示：基于经济资本测度的贷款定价实证研究266

参考文献272