图书介绍

利率与汇率风险管理【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

马杰著著
出版社：北京：人民邮电出版社
ISBN：7115154546
出版时间：2006
标注页数：180页
文件大小：14MB
文件页数：188页
主题词：利息率－风险管理；汇率－风险管理

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图书目录

第1章金融风险管理概述1

风险概论1

金融风险及其管理8

“巴塞尔协议”对金融风险管理的巨大影响17

金融风险管理的程序与组织构架29

第2章金融风险管理的关键：风险度量33

传统的风险度量技术33

VaR的产生与基本概念39

VaR的主要计算方法41

金融风险度量方法的进一步发展48

第3章利率风险的度量与管理55

风险概述55

基于利率期限结构与缺口分析的利率风险管理61

基于持续期模型的利率风险度量与管理64

利率变化对债券价格非线性影响的度量工具：凸性71

基于衍生金融工具的利率风险度量与管理74

第4章微观企业的汇率风险管理83

汇率风险及其分类83

汇率变动趋势判断的理论依据86

基于内部风险防范的企业汇率风险管理95

基于外部金融交易的企业汇率风险管理100

汇率经济风险与会计风险的度量和管理110

第5章中央银行面临的汇率风险及其防范117

宏观的汇率风险与货币危机117

几代货币危机模型的演变及其评价118

央行如何防范汇率风险一：基于VaR方法的评估建模131

央行如何防范宏观汇率风险二：货币危机的预警138

第6章金融机构面临的其他风险及其管理149

信用风险的度量与管理149

操作风险的度量与管理162

金融机构的法律风险及其管理173

参考文献177