图书介绍

金融量化分析 以MATLAB为工具【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

金融量化分析 以MATLAB为工具
  • 黄诒蓉编著 著
  • 出版社： 北京：清华大学出版社
  • ISBN：9787302490968
  • 出版时间：2018
  • 标注页数：329页
  • 文件大小：63MB
  • 文件页数：338页
  • 主题词：Matlab软件－应用－金融－算法分析－高等学校－教材

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图书目录

第1章 导论1

1.1金融量化科学发展1

1.2相关基础概念2

1.3资本市场行为理论7

1.4金融量化分析软件11

1.5思考题13

第2章MATLAB操作基础14

2.1 MATLAB发展历程及主要特性14

2.2 MATLAB窗口界面15

2.3 MATLAB常用命令与函数17

2.4 MATLAB数据工作19

2.5 MATLAB主要工具箱简介25

2.6思考题38

第3章MATLAB编程基础40

3.1M文件编辑—调试器40

3.2 M文件的类型、结构及编程规则41

3.3 M文件的运行与调试46

3.4有用编程技巧48

3.5 MATLAB与外部程序的交互50

3.6思考题53

第4章 金融数据基础分析54

4.1金融数据获取平台54

4.2金融数据预处理62

4.3金融收益率计算69

4.4金融数据可视化72

4.5金融数据基础统计分析83

4.6金融数据抽样分析87

4.7思考题90

第5章 金融收益分布特征91

5.1概率分布基础91

5.2稳定分布族104

5.3金融收益分布的检验与拟合111

5.4思考题120

第6章 金融数据高级统计分析121

6.1相关分析121

6.2回归分析128

6.3主成分与因子分析151

6.4支持向量机161

6.5思考题166

第7章 金融时间序列分析与建模168

7.1金融时间序列的分解168

7.2单变量金融时间序列模型172

7.3多变量金融时间序列模型194

7.4思考题212

第8章 金融波动率预测模型213

8.1金融资产价格过程及其波动率213

8.2金融波动率预测模型概述218

8.3基于历史波动率的预测221

8.4基于条件波动率的预测230

8.5金融波动率预测绩效评价239

8.6思考题244

第9章 组合优化与资产定价模型246

9.1优化模型及MATLAB求解函数246

9.2资产组合与配置模型252

9.3资本资产定价模型265

9.4多因子定价模型278

9.5期权定价模型284

9.6债券定价模型286

9.7思考题288

第10章 市场有效性与事件研究289

10.1有效市场的含义与类型289

10.2市场有效性的检验291

10.3事件研究及其应用296

10.4思考题308

第11章 金融时间序列的长记忆性309

11.1长记忆过程309

11.2长记忆性参数估计方法316

11.3我国股票市场收益与波动序列的长记忆性测定322

11.4思考题326

参考文献328

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