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第1章 时间序列分析1

1.1 时间序列的一般模型1

1.2 向量平稳时间序列·向量自回归模型11

1.3 非平稳随机过程与单整序列15

1.4 长记忆时间序列25

参考文献37

第2章 单位根检验40

2.1 单位根过程40

2.2 单整过程的极限分布42

2.3 单位根检验44

2.4 有单位根的向量自回归过程61

参考文献66

第3章 协整理论与方法68

3.1 协整与误差校正模型68

3.2 单一方程协整关系的估计和检验71

3.3 系统方程协整关系的估计和检验75

3.4 协整系统的贝叶斯分析80

3.5 向量分整序列的线性协整分析86

3.6 协整系统的预测91

3.7 单整时间序列的非线性变换100

参考文献104

第4章 季节单整和协整106

4.1 季节单整和协整及其检验106

4.2 贝叶斯季节协整检验109

附录 Lagrange多项式近似定理115

参考文献116

第5章 非线性协整理论117

5.1 非线性协整的含义117

5.2 非线性协整关系的估计和检验118

5.3 非线性协整关系的存在性研究126

5.4 基于小波神经网络的非线性协整建模131

5.5 线性协整系统误差校正模型的非线性形式136

5.6 长记忆向量时间序列的非线性协整关系140

5.7 变结构协整与建模143

参考文献156

第6章 ARCH模型158

6.1 短记忆ARCH模型族158

6.2 长记忆ARCH模型166

6.3 分整增广GARCH-M模型168

6.4 面板数据的GARCH模型族174

6.5 GARCH模型的若干统计性质176

6.6 ARCH模型族的建模问题182

6.7 ARCH模型诊断分析与变结构模型191

6.8 GARCH过程对应的随机微分方程202

6.9 存在条件异方差的单位根检验205

6.10 向量GARCH模型及建模问题208

6.11 向量GARCH过程的持续性和协同持续性216

6.12 时间序列条件矩的持续和协同持续性229

参考文献239

第7章 随机波动模型243

7.1 基本SV模型及其统计性质243

7.2 扩展SV模型245

7.3 SV模型的参数估计方法251

7.4 基于禁忌遗传算法的伪极大似然估计方法与Monte Carlo研究263

7.5 长记忆SV模型的估计及应用266

7.6 变结构SV模型271

7.7 SV过程的聚合及边际化278

7.8 SV过程的持续性和协同持续性282

7.9 SV模型与GARCH模型的比较288

7.10 平方根随机自回归波动模型300

参考文献304

第8章 金融市场波动性分析308

8.1 金融市场的波动特性308

8.2 分形市场理论与金融波动的市场机制311

8.3 分形市场中的资本资产定价研究324

8.4 金融波动持续性及金融风险规避策略328

8.5 具有方差持续性的资本资产定价研究334

8.6 具有方差持续性的套利定价研究336

8.7 VaR的波动持续性研究339

参考文献348

第9章 高频金融时间序列分析与建模352

9.1 日历效应及其计量方法352

9.2 已实现波动理论356

9.3 基于已实现波动的波动持续和协同持续性365

9.4 已实现极差波动与已实现双（多）幂次变差370

9.5 超高频金融时间序列的持续期模型（Ⅰ）377

9.6 超高频金融时间序列的持续期模型（Ⅱ）385

参考文献394

第10章 金融时间序列分析的小波方法397

10.1 离散小波变换与多分辨分析397

10.2 基于小波方法的金融波动分析408

10.3 基于小波方法的协整分析416

10.4 多分辨持续及协同持续418

10.5 基于小波方法的LMSV模型分析420

参考文献427

第11章 连续时间模型及其应用429

11.1 金融资产收益连续时间模型的一般分析429

11.2 资产价格的抛物线跳跃扩散模型438

11.3 连续时间SV模型及应用443

11.4 连续时间资产收益变结构模型448

参考文献453

附录455

附表1 DF检验临界值表455

附表2 DF的t检验临界值表455

附表3 似然比检验表456

附表4 协整回归检验临界值表458

附表5 协整检验的临界值响应面表459

附表6 迹统计量检验临界值表460

附表7 λ-max检验临界值表461

附表8 季节单位根检验临界值表462

附表9 季节协整检验临界值表463

作者简介466