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对冲基金篇3

第一章 传统与非传统投资的概念3

一、非传统投资：量化与对冲基金投资3

二、非传统投资的对象和交易策略4

三、做多与做空的投资概念5

四、可转债套利的概念6

五、宏观投资策略的概念7

六、杠杆操作：两个范例8

七、结语9

第二章 量化投资和对冲基金交易策略的特征10

一、传统投资策略的收益风险特征10

二、量化投资与对冲基金交易策略的灵活操作12

三、量化投资的优点14

四、运用量化投资策略的业绩16

五、国内量化投资的未来展望17

六、结语18

第三章 可转换公司债与相对价值套利策略：案例19

一、可转债套利策略范例与盈亏分析19

二、相对价值套利的概念21

三、相对价值套利的国际案例22

案例一：1997～1998年长期资本管理公司（LTCM）的相对价值套利23

案例二：卡尔森资本公司的相对价值套利成功的两个案例26

案例三：运用购买信用违约掉期（CDS），套利央债信用质量的可能下行27

四、结语28

第四章 市场中性与并购套利策略：案例29

一、市场中性策略的概念29

二、市场中性策略的构建与范例30

三、并购套利策略运用的条件与盈亏33

四、并购套利的案例35

第五章 事件驱动策略与危难证券套利：案例36

一、事件驱动策略：风险套利、危难证券套利、突发的特别状况36

二、事件驱动策略的国内案例38

三、事件驱动策略的国际案例39

案例一：美国约克资产管理公司特别专注事件驱动策略的投资套利39

案例二：兼并收购驱动事件40

案例三：两大投资公司40

四、危难证券套利的条件与机遇40

五、危难证券套利的国际案例41

案例一：1980年美国克莱斯勒汽车41

案例二：20世纪80年代美国的垃圾债券41

案例三：褐石基金善用不良债券投资42

案例四：经营困境的彭尼百货42

案例五：不良信贷资产的处理与证券化带来丰富的商机43

第六章 全球宏观投资策略：案例44

一、概念与国际案例44

二、运用不同经济循环周期进行宏观投资45

案例一47

三、运用“一带一路”的宏观经济战略48

四、结语49

第七章 做多、做空与板块投资策略：案例50

一、做多和做空股票的避险概念：预期牛市与熊市的不同配置50

二、做多、做空的国际案例51

案例一：做空日元并做多日本股票51

案例二：做多抵押贷款支持证券和做空美国国债52

三、板块投资的概念53

四、国内外案例：54

案例一：做多电玩业之星任天堂54

案例二：做多手机板块，选股不选市54

案例三：做多环保板块，受惠于政府扶持政策54

案例四：做多医疗健康板块，受惠于政府扶持政策55

案例五：亚投行与“一带一路”政策，给国内企业带来长久的利益55

第八章 新兴市场投资与卖空策略：案例57

一、新兴市场投资的概念与国际案例57

案例一：对生产碳酸饮料公司的股票卖空58

案例二：对欧洲钢铁企业股票卖空58

二、卖空策略的概念和风险：范例59

三、卖空策略的国际案例61

案例一：浑水公司卖空股票61

案例二：英国一只对冲基金的做空策略62

案例三：卖空抵押贷款支持证券63

案例四：卖空黄金63

案例五：对冲基金公司利用日本宽松政策获取高收益63

案例六：做空德国国债64

案例七：索罗斯（量子基金）做空港币64

案例八：索罗斯（量子基金）做空泰铢65

案例九：不直接做空日经指数，逐步买入其看跌期权而获利66

第九章 灵活操作多种衍生品：多空操作案例67

一、个股方面的多空策略67

二、指数期货的多空策略，加上期权，并搭配ETF和融券的操作68

三、卖出波动率的交易：上跨式交易策略69

量化Alpha策略篇73

第十章 量化投资的基本原理与框架73

一、量化投资——必备的科学基础73

二、构建量化投资的框架75

三、优化交易指令的方法：执行算法77

四、结语81

第十一章 匹配交易与预测模型：协整原理的应用82

一、关于协整82

二、协整的概念与匹配交易83

三、协整方法——平稳与非平稳时间序列84

四、协整关系的检验步骤85

五、单位根检验：DF和ADF检验方法86

六、协整检验88

七、误差修正模型（ECM）90

八、匹配交易与协整91

九、结语94

第十二章 移动平均线参数优化之应用95

一、技术指标说明95

二、交易策略设计96

三、软件设计97

四、交易策略的成果101

五、讨论118

第十三章 基本面与技术指标的股权交易策略与回测结果120

一、技术指标说明与文献120

二、交易策略设计121

三、在中国台湾的交易策略成果122

四、在大陆的交易策略成果127

五、精进交易策略设计128

第十四章 稳健投资组合的优化设计130

一、目的130

二、投资组合的核心理论131

三、交易策略的设计132

四、交易策略的成果133

第十五章 黄金期货与现货的均值回归套利策略：Bollinger统计套利方法139

一、简介139

二、黄金期货与现货价差的收敛141

三、每日交易策略案例153

四、日内交易策略案例160

五、附录167

第十六章 期货技术指标交易策略——相对强弱指数的案例168

一、相对强弱指数（RSI）168

二、数据对象与范围169

三、数据接续与计算收益率169

四、计算RSI170

五、RSI区间间隔与切割、合并172

六、决定最佳策略173

七、线图解释：判断不同RSI指数下的最佳策略174

八、不同区问状况175

九、最佳投资策略做法177

第十七章 做空量化策略：信用违约预测模型179

一、Z-score模型的构建过程179

二、Z-score模型的实证结果分析185

三、回测检验192

四、企业债的违约判别模型：4因子的Z-score模型193

五、运用Z-score模型进行做空194

六、结语194

第十八章 高频交易：发展和实战交易策略196

一、高频交易的发展过程196

二、高频交易的好处198

三、推动高频交易的动机199

四、高频交易的常用策略200

五、对交易所交易系统的影响203

六、高频交易发展优势204

七、高频交易的负面影响205

八、高频交易的特征206

九、高频交易的法规限制206

十、结语207