图书介绍

金融资产收益率的高阶矩建模与资产定价【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

方立兵著著
出版社：南京：南京大学出版社
ISBN：9787305147333
出版时间：2015
标注页数：225页
文件大小：31MB
文件页数：243页
主题词：金融资产－投资收益－研究－中国

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图书目录

第1章绪论1

1.1 研究范围与基本概念界定4

1.2 投资者的偏好假设与资产定价10

1.3 正态和非正态分布假设下的波动率建模20

1.4 正态和非正态分布假设下的风险测量27

1.5 问题的提出29

1.6 研究内容与结构安排32

1.7 本书的主要创新点33

第2章高阶矩特征的存在性及其非参数检验36

2.1 相关研究回顾37

2.2 模型方法40

2.3 样本描述45

2.4 实证结果49

2.5 本章小结62

2A 条件高阶矩的部分核估计图形63

第3章高阶矩特征的产生机制分析68

3.1 相关研究回顾68

3.2 模型方法75

3.3 样本说明及一些初步的结果78

3.4 实证结果84

3.5 本章小结92

3A 偏态方程的其他估计结果93

3B 峰态方程的其他估计结果94

第4章动量效应和反转效应：基于高阶矩CAPM的再检验96

4.1 相关研究回顾97

4.2 投资组合的构建99

4.3 引入高阶矩风险因子评价投资组合的收益率100

4.4 数据说明103

4.5 动量组合与反转组合的收益率103

4.6 实证结果106

4.7 本章小结118

4A 动量策略下HMCAPM的回归结果119

4B 反转策略下HMCAPM的回归结果122

第5章引入高阶矩的波动率预测绩效比较：参数化方法125

5.1 相关研究回顾126

5.2 模型设定129

5.3 模拟分析133

5.4 实证分析135

5.5 本章小结148

5A 服从SkewT分布的随机数生成算法149

5B 基于最小二乘方法比较各分布假设下GARCH族模型的预测绩效149

5C 基于SPA方法比较各分布假设下GARCH族模型的预测绩效163

第6章引入高阶矩的波动率预测绩效比较：半参数方法173

6.1 相关研究回顾173

6.2 模型方法176

6.3 数据说明与实证结果179

6.4 本章小结185

第7章引入高阶矩的VaR预测：高阶矩可行域未必越广越好186

7.1 相关研究回顾187

7.2 三种偏斜厚尾分布及其高阶矩可行域188

7.3 模型方法190

7.4 样本描述192

7.5 实证结果195

7.6 本章小结198

7A 六种分布在样本内拟合VaR的UC检验200

7B 六种分布在样本外预测VaR的UC检验201

第8章总结与研究展望202

8.1 总结与创新点202

8.2 研究展望205

参考文献207