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第一篇 金融、货币政策与经济增长篇3

第一章 资产价格波动对中国货币政策的影响3

一、引言与文献综述3

二、泰勒规则及其扩展在中国的适用性评析5

三、变量选取与数据处理7

四、Granger因果关系检验与协整检验11

五、扩展的菲利浦斯曲线及加入资产价格的IS曲线在中国的实证研究14

六、资产价格波动对中国货币政策影响的实证估计16

参考文献23

第二章 货币投机中的稳定汇率承诺与政府救助28

一、引言28

二、文献综述29

三、序贯博弈模型与多重均衡的收敛30

四、汇率承诺与政府救助的博弈均衡分析35

五、政策建议37

参考文献38

附录39

第三章 我国保险消费经济增长效应的实证分析42

一、引言42

二、文献回顾43

三、理论模型44

四、实证分析45

五、政策建议56

参考文献57

第四章 我国货币供应量变动对保险需求传导效应的实证分析59

一、引言59

二、文献回顾59

三、货币政策对保险需求的传导机制60

四、实证分析61

五、政策建议77

参考文献78

第二篇 资产价格波动实证建模与分析篇83

第五章 财务信息对股价的个体效应影响研究83

一、引言83

二、文献综述83

三、PSTR模型介绍85

四、变量选取与样本数据说明86

五、 PSTR模型的估计及分析88

六、结论及启示97

参考文献98

第六章 财务信息对股价的综合效应非线性影响研究100

一、引言100

二、文献综述100

三、PSTR模型介绍102

四、变量选取与样本数据说明103

五、PSTR模型的估计及分析106

六、结论及启示113

参考文献113

第七章 上证180指数的GARCH族模型仿真研究115

一、引言115

二、文献综述115

三、数据描述118

四、模型介绍120

五、模型的遴选121

六、结论分析与评价123

参考文献124

第八章 沪深300股指套期保值及投资组合实证研究126

一、引言126

二、研究进展及文献回顾127

三、模型与研究方法129

四、样本的选择与数据的处理131

五、平稳性、因果关系及协整关系检验132

六、对沪深300股指标的股票组合投资选择的模型实证分析134

七、基于沪深300股指的套期保值比的模型分析138

八、结束语142

参考文献142

附录144

第九章 中国A股与H股收益率波动的分形协整研究148

一、引言148

二、研究综述149

三、收益率波动长期性建模150

四、实证研究的过程及结果分析153

五、结论159

参考文献160

第十章 中国创业板IPO首日超额收益研究162

一、引言162

二、文献综述163

三、中国创业板发行制度与交易规则概述165

四、中国创业板IPO首日超额收益实证研究167

五、结论及建议177

参考文献179

第十一章 玉米期货价格收益率和波动性的实证研究180

一、引言180

二、文献综述及相关研究进展181

三、变量选择与数据描述182

四、模型的设定与选择187

五、协整检验、ECM、GARCH模型估计与检验结果189

六、结论196

参考文献197

附录198

第十二章 金属期货价格收益率与波动性的模型研究204

一、引言204

二、文献综述及相关研究进展204

三、变量选择与数据描述207

四、模型的设定与选择211

五、协整检验、ECM、 GARCH模型估计与检验结果216

六、结论226

参考文献227

第三篇 实证建模理论与方法篇233

第十三章Panel Data建模理论的过去、现在与未来233

一、引言233

二、国外研究现状及分析234

三、国内研究现状及分析249

四、进一步研究的方向251

参考文献253

第十四章 异常值对计量建模影响的典型案例261

一、引言261

二、异常值对复共线性关系检验的影响案例261

三、异常值对序列相关性检验的影响案例264

四、异常值对异方差性检验的影响案例267

五、异常值对单位根检验的影响案例273

六、结束语275

参考文献276