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第一章 绪论1

1.1 背景1

1.2 相关理论的国内外研究进展3

第二章 基于图模型理论的股市信息传导分析17

2.1 股市相关性研究概念界定17

2.2 图模型基本理论19

2.3 基于链图和偏相关图方法的股市信息传递分析29

2.4 基于Granger因果图方法的股市信息传递分析36

2.5 本章小结46

第三章 基于图模型方法的股市时序相关性研究48

3.1 股市时序相关性简析48

3.2 基于图方法的滑动平均和自回归滑动平均模型时序相关性分析50

3.3 基于图方法的股市收益率的条件异方差研究56

3.4 本章小结61

第四章 基于有向非循环图方法的我国股指收益率的传导研究63

4.1 我国股票指数收益率联动分析的理论探讨64

4.2 有向非循环图方法理论66

4.3 我国股票指数收益率的动态传导分析72

4.4 本章小结103

第五章 基于体制转换模型的我国行业指数收益率动态相关关系研究104

5.1 股市相关性结构变化问题描述104

5.2 动态相关系数的体制转换模型106

5.3 基于体制转换图模型方法的动态相关关系分析124

5.4 本章小结138

第六章 基于图结构和Copula方法的股市收益率尾部相关性分析140

6.1 Copula理论及尾部相关性141

6.2 基于Copula函数的我国股市收益率和成交量的尾部相关性分析147

6.3 Copula图结构理论及分解154

6.4 基于图结构和Copula方法的亚洲主要股指收益率尾部相关性分析158

6.5 基于DAG的Pair-Copula分解方法及其股市相关性应用163

6.6 本章小结171

第七章 基于状态空间图模型方法的投资组合优化决策173

7.1 证券投资组合简析173

7.2 Lasso图模型理论174

7.3 基于Lasso图理论和状态空间模型的投资组合优化决策178

7.4 本章小结191

第八章 基于SUR图模型的我国行业指数系统风险度量192

8.1 似无关回归模型192

8.2 算法设计194

8.3 数值模拟195

8.4 我国深证行业股票指数的系统风险度量197

8.5 本章小结201

附录 部分Matlab程序203

附录1 第二章 程序203

附录2 第四章 DAG识别及方差分解图（R语言程序）210

附录3 第五章 程序代码213

附录4 第六章 程序代码224

附录5 第七章 状态空间模型程序247

附录6 第八章 残差的SSUR图257

参考文献262