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第1篇 小企业信用评级的理论基础3

第1章 信用评级的基本概念3

1.1信用和信用要素3

1.1.1信用3

1.1.2信用要素3

1.1.3信用的分类4

1.1.4信用的意义5

1.2信用评级的含义、意义和作用6

1.2.1信用评级的含义6

1.2.2信用评级的意义7

1.2.3评级的作用8

1.3国内外信用评级的发展过程8

1.3.1国外信用评级的发展过程8

1.3.2国内信用评级的发展9

第2章 小企业的信用评级概述11

2.1小企业信用评级的作用与特点11

2.1.1小企业信用评级的作用11

2.1.2小企业信用评级的特点11

2.2商业银行对小企业的信用评级12

2.2.1小企业信用评级的改革12

2.2.2工商银行小企业信用评级指标体系的构建13

2.3评级机构对小企业的信用评级16

2.3.1美国穆迪公司的信用评级16

2.3.2标准普尔公司的信用评级18

2.3.3惠誉的评级19

2.4我国小企业信用评级现状20

第3章 小企业信用评级的方法23

3.1传统的信用评级方法23

3.1.1专家法23

3.1.2财务比率综合评价分析法24

3.2信用度量分析法25

3.2.1多元判别分析25

3.2.2Logit分析模型27

3.2.3近邻法27

3.2.4决策树27

3.2.5人工神经网络（artificial neural network，ANN）模型28

第4章 小企业信用评级的程序与内容30

4.1小企业信用评级指标体系的筛选30

4.1.1海选指标的来源30

4.1.2指标筛选30

4.2小企业信用评级指标体系的评分31

4.2.1定量指标评分31

4.2.2定性指标评分32

4.3小企业信用评级指标体系的赋权32

4.3.1各准则层之间的权重分配32

4.3.2各准则层内部的权重分配33

4.4小企业贷款决策评价与信用等级评价模型的建立33

4.4.1小企业贷款决策评价模型的基本表达式33

4.4.2小企业贷款决策评价模型的作用34

4.4.3小企业信用等级评价模型的基本表达式34

4.4.4小企业信用等级评价模型的作用35

参考文献36

第2篇 小企业信用评级体系的建立及应用41

第5章 小企业信用等级评价研究的现状、作用及内容分析41

5.1小企业信用等级评价指标体系的现状分析41

5.1.1国外典型金融机构信用等级评价指标现状41

5.1.2国内典型金融机构信用等级评价指标现状41

5.1.3典型文献中信用评价研究现状41

5.1.4一般文献中信用评价研究现状42

5.1.5小企业信用评级研究现状42

5.2小企业信用等级评价的重要作用42

5.2.1为银行贷款决策评价提供重要依据42

5.2.2有利于银行对小企业的贷款风险进行控制43

5.2.3提高了银行的盈利能力和竞争力43

5.2.4可以推广到其他商业银行43

5.3小企业信用等级评价的研究内容43

5.3.1指标体系的构建43

5.3.2指标评分方法的研究44

5.3.3指标赋权方法的研究44

5.3.4贷款决策评价系统和信用等级评价系统的研究45

5.4小企业信用等级评价的研究方法与技术路线45

5.4.1研究方法45

5.4.2技术路线45

第6章 小企业信用等级评价指标体系的筛选47

6.1小企业信用等级评价指标的海选47

6.1.1通过国外典型金融机构评价体系获取指标47

6.1.2通过国内典型金融机构评价体系获取指标47

6.1.3经过中国内地上市公司实证表明关系公司生死存亡的指标47

6.1.4通过国内外学术文献中统计频率获取指标47

6.1.5通过某商业银行实地问卷调研获取指标47

6.1.6海选指标集的构建48

6.2小企业信用等级评价指标筛选49

6.2.1指标筛选原则49

6.2.2指标的筛选51

6.3本指标体系与国内外典型机构指标体系的区别52

6.3.1本指标体系反映了财务数据不健全的小企业信用评级的特点52

6.3.2增加抵押担保因素使小企业信用评级具有贷款决策评价功能52

6.4本章小结52

6.4.1主要工作52

6.4.2创新与特色52

第7章 小企业信用等级评价指标体系的评分方法56

7.1模糊隶属度评分方法56

7.1.1正向指标模糊隶属度评分法56

7.1.2负向指标模糊隶属度评分法59

7.1.3指标得分级差k值的推导计算与实例60

7.2定量指标的评分方法63

7.2.1定量指标的定义63

7.2.2正向指标评分63

7.2.3负向指标评分63

7.2.4其他定量指标评分方法63

7.3定性指标的评分63

7.3.1定性指标定义63

7.3.2具体定性指标的评分64

7.4抵押担保指标评分预案64

7.4.1质押评分预案64

7.4.2担保因素评分预案67

7.4.3抵押因素评分预案71

7.4.4各种抵押担保业务品足额抵押评分的比较73

7.5本章小结74

7.5.1主要工作74

7.5.2创新与特色75

第8章 小企业信用等级评价指标体系的权重计算77

8.1各准则层的权重分配77

8.1.1通过对两个极端情况的科学推理求出信用评价和抵押担保因素的合理权重77

8.1.2根据经济学的内涵科学推理求出还款能力和还款意愿的合理权重77

8.1.3通过实证研究确定企业内部财务因素、外部宏观条件和内部非财务因素的权重分配78

8.1.4通过逻辑推理确定企业基本信用情况、业主基本情况和企业商业信誉的权重分配78

8.2企业内部财务因素准则下各准则权重分配78

8.2.1判断矩阵的确定78

8.2.2权重计算79

8.2.3一致性检验80

8.2.4权重的分配81

8.3偿债能力准则下各指标的权重分配81

8.3.1判断矩阵的确定81

8.3.2权重计算82

8.3.3一致性检验83

8.3.4权重的分配83

8.4其他准则下各指标的权重分配83

8.5指标层对目标层的权重分配和一致性检验84

8.5.1信用等级评价模型中指标层对目标层的权重分配和一致性检验84

8.5.2贷款决策评价模型中指标层对目标层的权重分配和一致性检验86

8.6.Kendall一致性检验87

8.6.1 Kendall's W协和系数87

8.6.2 Kendall's W协和系数检验88

8.7小企业信用评级指标权重93

8.7.1小企业贷款决策评价指标权重93

8.7.2小企业信用等级评价指标权重93

8.7.3小企业贷款决策评价与信用等级评价指标权重的特色95

8.8本章小结95

8.8.1主要工作95

8.8.2主要创新与特色96

第9章 小企业信用等级评价的模型构建97

9.1小企业信用等级评价模型97

9.1.1小企业信用等级评价模型的基本表达式97

9.1.2小企业信用等级评价模型的具体表达式97

9.1.3小企业信用等级评价模型的作用99

9.2小企业贷款决策评价模型99

9.2.1小企业贷款决策评价模型的基本表达式99

9.2.2小企业贷款决策评价模型的具体表达式101

9.2.3小企业贷款决策评价模型的作用102

9.3小企业贷款决策评价与信用等级评价指标体系的总体框架102

9.3.1小企业贷款决策评价指标体系的总体框架102

9.3.2小企业信用等级评价指标体系的总体框架102

9.4本章小结105

9.4.1主要工作105

9.4.2创新与特色105

第10章 小企业信用等级评价的等级划分标准107

10.1小企业信用等级划分标准107

10.1.1小企业信用等级划分思路107

10.1.2每个行业的小企业信用等级划分标准109

10.2小企业贷款决策评价等级划分标准110

10.2.1小企业贷款决策评价标准划分思路110

10.2.2每个行业的小企业贷款决策评价等级划分标准112

10.3小企业贷款决策评价预警等级划分标准113

10.3.1绿灯115

10.3.2蓝灯115

10.3.3黄灯116

10.3.4红灯117

第11章 小企业信用等级评价的举例118

11.1制造行业某小企业基本信息的确定118

11.1.1定量、定性指标的确定118

11.1.2贷款决策评价指标权重的确定120

11.1.3指标数据的最大值和最小值的确定120

11.2制造行业某小企业信用等级评价应用实例120

11.2.1制造行业某小企业贷款决策评价结果120

11.2.2制造行业某小企业信用等级评价结果120

参考文献122

附录A 定量指标的评分标准125

附录B 权重计算133

后记154