图书介绍

银行资产负债管理理论 实务与系统构建=ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT IN COMMERCIAL BANKS THEORY PRACTICE AND SYSTEM CON【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

银行资产负债管理理论 实务与系统构建=ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT IN COMMERCIAL BANKS THEORY PRACTICE AND SYSTEM CON
  • 黄剑，刘甚秋，桥本信哉著 著
  • 出版社： 北京大学出版社
  • ISBN：
  • 出版时间：2013
  • 标注页数：187页
  • 文件大小：44MB
  • 文件页数：199页
  • 主题词：

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图书目录

第一章 资产负债管理的历史与发展1

第一节 资产负债管理的历史沿革1

第二节 资产负债管理与巴塞尔协议8

第三节 国际会计准则与资产负债管理16

第二章 资产负债管理体系的构建21

第一节 资产负债管理体系概要21

第二节 资产负债管理的组织体制25

第三节 资产负债管理的管理流程32

第四节 构建资产负债管理体系的注意点37

第三章 资产负债管理系统的框架设计与基本数据39

第一节 资产负债管理系统的定位39

第二节 资产负债管理系统的框架设计42

第三节 基本数据生成与管理51

第四章 缺口分析与流动性风险管理60

第一节 现金流数据及阶梯数据的生成60

第二节 缺口分析与流动性风险71

第五章 期间损益模拟分析与内部资金转移定价（FTP）82

第一节 各种情景数据的生成及分析82

第二节 期间损益模拟分析91

第三节 内部资金转移定价（FTP）94

第六章 现值分析和敏感度计算106

第一节 收益率曲线的生成106

第二节 现值计算112

第三节 敏感度指标的计算116

第七章 在险价值（VaR）分析与事后检验124

第一节 VaR模型简介124

第二节 方差一协方差法126

第三节 蒙特卡罗模拟法133

第四节 历史模拟法136

第五节 VaR的实务问题141

第六节 事后检验145

第八章 动态收益管理——在险收益（EaR）分析153

第一节 EaR分析的原理154

第二节 EaR分析的计算过程及注意点157

第三节 我国商业银行实施动态收益管理的关键问题161

第九章 压力测试、正态性检验及系统评价163

第一节 压力测试163

第二节 数据的正态性检验172

第三节 资产负债管理系统的目标设定与再评价176

附录一 重要术语中英文对照181

附录二 主要参考文献183

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