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上篇 信用风险的度量3

第1章 信用风险度量与控制新方法的研究背景3

1.1 信用风险：银行所面临的最主要挑战3

1.2 经济全球化背景下的信用风险特点10

1.3 经济全球化背景下的信用风险度量与管理的特点13

1.4 信用风险度量技术的种类15

1.5 新的信用风险度量技术的运用范围17

第2章 信用风险度量的传统方法19

2.1 专家方法19

2.2 评级方法23

2.3 信用评分方法26

第3章 现代信用风险理论与风险分析的基础方法36

3.1 现代信用风险理论的基本内容36

3.2 现代信用分析的基础方法38

第4章 内部评级法及《巴塞尔协议Ⅱ》对内部评级的基本要求43

4.1 内部评级中关键风险指标的度量44

4.2 内部评级法的技术要求47

4.3 内部评级在信用风险管理中的作用49

第5章 保险方法：死亡率模型和CSFP的信用风险附加CreditRisk＋模型53

5.1 导言53

5.2 死亡率模型54

5.3 CSFP的信用风险附加法CreditRisk＋58

第6章 在险价值方法：J.P.摩根公司的“信用度量术”CreditMetrics及其模型64

6.1 RiskMetrics与VAR64

6.2 信用度量数CreditMetrics67

6.3 VAR与资本要求74

6.4 CreditMetrics模型的技术问题75

6.5 信用迁移矩阵研究方法的比较77

第7章 KMV模型81

7.1 贷款与期权的关系81

7.2 KMV模型的基本思想83

7.3 非上市公司的KMV模型88

7.4 KMV模型的预测效力89

7.5 KMV模型的实际运用90

第8章 风险中性的估值方法—基于市场风险溢价的模型98

8.1 风险中性估值的理论依据99

8.2 多期债务工具的违约概率102

8.3 模型的应用价值及局限性104

第9章 消费者贷款的信用风险度量106

9.1 消费者贷款的类别106

9.2 消费者贷款的特点108

9.3 消费者信用判断的专家系统110

9.4 信用评分技术113

9.5 一个改进了的消费者信贷模型（许可模型）128

9.6 消费者信用风险度量定量模型的最新发展及趋势134

第10章 小企业贷款的信用风险度量方法139

10.1 小企业贷款的基本特点140

10.2 小企业贷款的信用风险管理技术142

10.3 关系型贷款的特点145

10.4 信用评分模型148

第11章 贷款组合信用风险的度量157

11.1 现代资产组合管理理论的基本内容159

11.2 现代资产组合管理理论运用于信贷资产管理所面临的主要挑战162

11.3 银行贷款组合管理的经验做法165

11.4 Morgan的贷款组合选择方法170

11.5 Altman的贷款组合方法172

11.6 KMV的组合管理方法175

11.7 信用度量术CreditMetrics179

11.8 CreditRisk＋违约风险统计模型190

11.9 信用组合观点CreditPortfolio View模型194

11.10 其他基于情境分析的方法199

11.11 对各种组合管理模型的总体评价200

第12章 银行表外信用风险的度量202

12.1 表外业务的主要类型207

12.2 表外业务信用风险的特点213

12.3 国际清算银行BIS对信用替代类表外业务风险敞口计算的有关规定216

12.4 BIS及《巴塞尔协议》对衍生合约风险暴露计算的有关规定220

12.5 CreditMetrics与衍生合约风险暴露的计算224

12.6 总结232

下篇 银行信用风险的控制237

第13章 贷款信用风险控制的基本框架237

13.1 贷款政策238

13.2 贷款管理程序243

13.3 内部控制244

13.4 贷款信用风险管理的基本要素248

第14章 贷款的风险定价256

14.1 成本定价法257

14.2 基准利率定价法259

14.3 墨顿的风险负债定价模型260

14.4 无套利模型262

14.5 RAROC模型267

14.6 风险差价的基本特点分析275

14.7 贷款风险定价的实证分析—以《巴塞尔协议》为基础276

第15章 贷款出售及其他信用风险管理手段284

15.1 贷款出售市场的发展284

15.2 贷款出售市场的结构286

15.3 贷款出售时的定价295

15.4 贷款出售市场的未来发展295

15.5 贷款的证券化298

15.6 不良贷款的处置303

第16章 信用衍生交易308

16.1 信用衍生交易产生的原因308

16.2 信用衍生交易的基本原理309

16.3 信用衍生交易市场的特点310

16.4 信用衍生合约中的信用远期和信用期货313

16.5 信用期权315

16.6 信用互换交易318

16.7 信用衍生交易中的违约定义323

16.8 信用衍生交易在信用风险管理中的优势分析324

16.9 信用衍生交易的风险327

16.10 信用衍生合约的价值和定价329

16.11 运用信用衍生交易控制信用风险的制约因素333

参考文献335