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第一部分 量化交易的世界2

第1章 关注量化交易的原因2

深度思考的益处7

风险的正确度量和错误度量9

遵守纪律10

小结11

第2章 量化交易简介12

何为宽客14

量化交易系统的典型结构16

小结19

第二部分 打开黑箱22

第3章 阿尔法模型：宽客如何盈利22

两类阿尔法模型：理论驱动型和数据驱动型24

理论驱动型阿尔法模型25

数据驱动型阿尔法模型45

实施策略49

混合型阿尔法模型61

小结67

第4章 风险模型71

控制风险规模73

限制风险种类77

小结82

第5章 交易成本模型85

定义交易成本86

交易成本模型的种类91

小结96

第6章 投资组合构建模型98

基于规则的投资组合构建模型99

投资组合最优化104

投资组合构建模型的输出120

宽客如何选择投资组合构建模型121

小结122

第7章 执行模型124

订单执行算法126

交易基础设施138

小结140

第8章 数据142

数据的重要性143

数据类型145

数据来源147

数据清洗149

数据存储155

小结156

第9章 研究158

研究蓝图：科学的方法159

思想的产生160

检验163

小结184

第三部分 量化投资策略实战指南188

第10章 量化策略的风险内生性188

模型风险189

结构关系变化风险194

外生冲击风险198

蔓延风险和同质投资者风险200

宽客如何监控风险208

小结210

第11章 对量化交易的批评212

交易是一门艺术，不是科学213

由于低估风险，宽客引起更多的市场波动性214

宽客不能应对市场行情中的不寻常事件或快速的变化220

宽客完全相同222

长远来看，只有少数几个大型量化公司能够蓬勃发展223

宽客在数据挖掘中存在错误227

小结230

第12章 评估宽客和量化交易策略232

收集信息233

评估量化交易策略236

评估量化交易者239

优势242

评估宽客的诚信246

宽客如何适应投资组合248

小结251

第四部分 高速及高频交易254

第13章 高速及高频交易概要254

第14章 高速交易260

速度的重要性261

延迟根源270

小结281

第15章 高频交易284

契约型做市284

非契约型做市289

套利291

快速的阿尔法策略293

高频交易风险管理和投资组合构建295

小结297

第16章 关于高频交易的争论299

高频交易创造不公平的竞争了吗300

高频交易导致老鼠仓交易或市场操纵吗304

高频交易导致更大的波动性或者结构不稳吗311

高频交易缺乏社会价值吗319

监管注意事项320

小结323

第17章 量化交易的展望326