图书介绍

证券市场风险测度 管理模型研究【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

证券市场风险测度 管理模型研究
  • 上海财经大学金融学院课题组著 著
  • 出版社： 上海：上海财经大学出版社
  • ISBN：7810986104
  • 出版时间：2006
  • 标注页数：297页
  • 文件大小：10MB
  • 文件页数：305页
  • 主题词：证券交易－资本市场－市场管理－研究

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图书目录

1　研究背景及问题的提出1

2　研究目标、内容与方法2

3　研究框架4

1　证券市场风险的基本概念研究7

1.1　风险的基本概念及其本质属性7

1.2　证券市场风险的基本概念13

1.3　影响证券市场风险的主要因素分析22

2　证券市场风险计量、管理理论评述23

2.1　证券市场风险的计量理论评述23

2.2　证券市场风险计量理论的总体评价及存在的问题40

2.3　证券市场风险管理研究现状分析47

3.1　设计风险计量指标应遵循的原则55

3　证券市场风险新的计量理论研究55

3.2　证券市场风险负面性的描述与计量56

3.3　证券市场风险新计量指标的设计与估计58

3.4　证券市场风险定性指标的设计与估计68

3.5　证券市场风险的系统指标设计与估计71

3.6　证券组合投资风险的计量研究74

3.7　新旧风险计量指标的比较研究——理论分析84

4　基于新风险计量指标体系的证券组合优化模型86

4.1　模型的基本假设86

4.2 基于新风险计量指标的证券组合投资优化模型的各种形式87

4.3　证券组合优化模型的求解方法研究92

4.4　下偏矩证券组合优化模型的转换形式97

5.1　影响我国证券市场风险的主要因子100

5　我国证券市场风险因子分析100

5.2　主要风险因子对我国证券市场风险的影响机理分析106

6　我国证券市场风险管理模型研究162

6.1　研究的基本思路及使用的计量经济学模型162

6.2　风险的计量162

6.3　宏观经济环境因素对风险的影响分析167

6.4　上市公司因素对证券市场风险影响的实证研究179

6.5　政策因素对证券市场风险影响的实证研究187

6.6　机构对证券市场风险的影响196

6.7　总体因素对证券市场风险的影响198

7.1 引言204

7　基于新风险计量指标的实证研究204

7.2 基于新风险计量指标的证券组合投资优化模型实证研究205

7.3　基于新风险计量指标的证券市场风险性实证研究212

8　结论与政策建议226

8.1　主要结论226

8.2　主要创新229

8.3　政策建议231

8.4　进一步研究的问题232

附录1　有关定理的证明234

附录2　原始数据243

附录3　相关程序268

参考文献282

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