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前言1

第1编 全面风险管理整合框架3

第1章 风险与风险管理3

风险的含义及基本类型3

风险管理概述10

第2章 风险识别技术25

风险形成机理25

风险事项识别技术29

风险清单31

风险识别的分析方法32

风险管理诊断37

第3章 风险评估42

风险评估概述42

波动性47

估计损失分布53

聚合风险模型61

风险敏感性分析71

必要样本容量73

第4章 风险管理策略74

风险管理策略概述74

控制性风险管理策略80

融资型风险管理策略84

内部风险抑制89

第5章 保险92

保险原理92

保险合同的要素96

保险运营102

第6章 套期保值110

套期保值概述110

远期套期保值112

期货套期保值115

期权套期保值119

互换套期保值129

掉期套期保值132

衍生品风险管理135

第7章 风险管理规划146

风险态度146

期望损益决策模型152

期望效用决策模型157

展望理论163

多阶段风险管理的净现值分析167

多阶段风险管理的决策树分析176

马尔科夫风险决策模型177

第8章 内部控制及评价183

内部控制概述183

公司内部控制与监测187

商业银行内部控制及评价192

保险公司内部控制及评价199

证券公司内部控制201

第2编 纯粹风险管理205

第9章 财产风险管理205

公司财产损失205

直接损失评估210

财产保险214

第10章 责任风险管理219

民事侵权责任体系概述220

过失责任225

损害赔偿228

典型责任问题231

责任保险238

第11章 人力资本风险管理242

人力资本风险概述242

员工福利计划247

退休计划251

人身保险257

第12章 巨灾风险管理260

巨灾风险概述260

巨灾风险的种类及度量263

巨灾风险的分担机制266

巨灾风险管理实践271

第3编 金融风险管理279

第13章 商业银行风险管理整合框架279

商业银行风险管理模式的发展279

商业银行风险管理环境283

商业银行风险管理组织287

商业银行风险管理流程293

商业银行风险管理信息系统300

第14章 信用风险管理306

信用风险识别307

信用风险度量314

信用风险监控344

信用风险管理345

第15章 市场风险管理361

市场风险识别362

市场风险度量365

市场风险监测与控制377

市场风险经济资本配置381

第16章 利率风险管理385

利率风险概述385

利率风险的衡量389

利率风险的管理400

第17章 汇率风险的管理416

汇率风险概述416

汇率风险的度量422

汇率风险分类管理425

第18章 流动性风险管理450

流动性风险识别450

流动性风险评估453

流动性风险监测460

流动性风险管理463

第19章 操作风险管理467

操作风险识别467

操作风险经济资本配置476

操作风险控制484

操作风险监测494

第20章 非银行金融机构风险管理498

证券公司风险管理498

保险公司风险管理507

基金公司风险管理514

期货公司风险管理521

第21章 金融风险监管528

商业银行风险监管528

保险公司偿付能力监管552

证券公司净资本监管560

参考文献565