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第1章 风险管理基础1

第一节 风险与风险管理1

考点1风险、收益与损失1

考点2风险管理与商业银行经营2

考点3商业银行风险管理的发展3

第二节 商业银行风险的主要类别5

考点4商业银行风险的主要类别5

第三节 商业银行风险管理的主要策略9

第四节 商业银行风险与资本12

考点5资本的定义、作用和分类12

考点6监管资本与资本充足率要求12

第五节 风险管理的数理基础14

考点7收益的计量14

考点8常用的概率统计知识15

考点9投资组合分散风险的原理16

第六节 本章系统自测17

答案与解析26

第2章 商业银行风险管理基本架构36

第一节 商业银行风险管理环境36

考点1商业银行公司治理36

考点2商业银行内部控制37

考点3商业银行风险文化38

考点4商业银行管理战略39

考点5风险偏好39

第二节 商业银行风险管理组织39

第三节 商业银行风险管理流程41

第四节 商业银行风险管理信息系统42

第五节 本章系统自测43

答案与解析49

第3章 信用风险管理56

第一节 信用风险识别57

考点1单一法人客户信用风险识别57

考点2集团法人客户信用风险识别59

考点3个人客户信用风险识别59

考点4贷款组合的信用风险识别60

第二节 信用风险计量62

考点5风险暴露分类62

考点6客户评级62

考点7债项评级65

考点8信用风险组合的计量67

第三节 信用风险监测与报告68

考点9信用风险监测68

考点10风险监测对象68

第四节 信用风险控制74

考点11限额管理74

考点12信用风险缓释77

考点13信用风险的关键业务流程/环节控制79

考点14资产证券化与信用衍生产品80

第五节 信用风险资本计量82

第六节 本章系统自测83

答案与解析94

第4章 市场风险管理106

第一节 市场风险识别106

考点1市场风险特征与分类106

考点2主要交易产品及其风险特征108

考点3账户划分110

第二节 市场风险计量111

考点4基本概念111

考点5市场风险计量方法115

第三节 市场风险监测与控制118

考点6市场风险管理总体要求118

考点7市场风险监测与报告118

考点8市场风险控制119

考点9银行账户利率风险管理120

第四节 市场风险资本计量方法122

考点10市场风险资本计量方法122

考点11经济资本配置和经风险调整的绩效评估123

第五节 交易对手信用风险125

考点12交易对手信用风险的定义和计量范围125

第六节 本章系统自测126

答案与解析132

第5章 操作风险管理140

第一节 操作风险概述140

考点1操作风险的定义与特点140

第二节 操作风险评估144

第三节 操作风险控制145

第四节 操作风险监测与报告150

第五节 操作风险资本计量151

考点2操作风险资本计量方法151

第六节 本章系统自测153

答案与解析160

第6章 流动性风险管理167

第一节 流动性风险识别167

考点1资产负债期限结构167

考点2资产负债币种结构168

考点3资产负债分布结构168

第二节 流动性风险评估169

考点4性比率/指标法169

考点5现金流分析法170

考点6流动性评估方法170

第三节 风险监测与控制171

考点7流动性风险预警171

考点8测试172

考点9情景分析172

考点10性风险管理方法173

第四节 本章系统自测174

答案与解析181

第7章 其他风险管理191

第一节 国别风险管理191

考点1国别风险管理的概念191

考点2国别风险管理的基本做法191

第二节 声誉风险管理192

考点3声誉风险的概念192

考点4声誉风险管理的基本做法193

考点5声誉危机管理规划194

第三节 战略风险管理195

考点6战略风险管理的概念195

考点7战略风险管理的基本做法195

第四节 本章系统自测197

答案与解析202

第8章 风险评估与资本评估207

第一节 风险评估207

第二节 压力测试208

第三节 资本评估208

考点1资本定义、功能与分类208

考点2资本规划的主要内容及频率209

第四节 内部资本充足评估报告（ICAAP）209

第五节 本章系统自测210

答案与解析211

第9章 银行监管与市场约束213

第一节 银行监管213

第二节 市场约束220

考点1市场约束220

考点2信息披露220

考点3外部审计221

第三节 本章系统自测222

答案与解析232

银行业从业资格考试最后冲刺模拟试卷242

风险管理（一）242

风险管理（二）261

参考答案及解析280

风险管理（一）280

风险管理（二）294