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第一篇 投资理念篇3

第一章 市场有效性与量化投资3

第一节 引言3

第二节 有效市场假说4

第三节 行为金融学的解释6

第四节 适应性市场假说7

第五节 适应性市场假说对投资的指导意义9

第六节 小结12

第二章 著名量化投资者的交易经验14

第一节 引言14

第二节 系统性的交易策略开发15

第三节 利用资金管理提升业绩18

第四节 在投资领域引入科学精神19

第五节 交易基础资产20

第六节 数据挖掘技术的应用21

第七节 小结24

本章附录 西蒙斯和巴菲特的投资回报率数据25

第三章 资本资产定价模型简介27

第一节 引言27

第二节 资本资产定价模型的假设及其扩展28

第三节 CAPM的应用32

第四节 小结37

第四章 基于Black - Litterman模型构建投资组合39

第一节 引言39

第二节 投资组合理论与实践40

第三节 Black-Litterman投资组合理论的分析框架43

第四节 Black - Litterman模型与Markowitz均值—方差模型的比较46

第五节 结论与投资建议48

第二篇 市场运行篇53

第五章 基于贝叶斯向量自回归模型的宏观经济变量预测53

第一节 引言53

第二节 贝叶斯向量自回归模型（BVAR）和参数估计54

第三节 模型预测能力的稳健性分析57

第四节 经济如何软着陆61

第五节 主要结论与投资建议66

第六章 利用状态空间模型捕捉市场风格转换68

第一节 引言68

第二节 风格轮动的解释69

第三节 模型设定73

第四节 数据及实证结果75

第五节 结论与投资建议81

第七章 基于时变Levy过程分析我国股市收益率波动83

第一节 引言83

第二节 利用时变Levy过程捕捉各类波动85

第三节 参数模型设定89

第四节 模型计量估计方法92

第五节 数据与实证分析95

第六节 结论101

第八章 成交量与股市周期波动关系研究103

第一节 引言103

第二节 交易量与股市波动的关联分析105

第三节 交易量与股市波动关系的实证检验108

第四节 交易量波动的趋势与股市投资策略分析113

第五节 结论117

第九章 中国股市价格与成交量的多分形特性分析118

第一节 引言118

第二节 研究方法119

第三节 数据描述121

第四节 实证结果122

第五节 结论与建议127

第十章 基差变化与沪深300指数和股指期货的波动性——基于马可夫状态转换模型的考察128

第一节 引言128

第二节 模型与方法130

第三节 数据来源与变量选取131

第四节 实证结果与分析133

第五节 结论与建议139

第三篇 交易策略上篇143

第十一章A+H股配对交易研究143

第一节 引言143

第二节 套利原理143

第三节 配对交易套利步骤145

第四节 A+H配对套利分析145

第五节 结论151

第十二章 沪深 300指数期货在动态组合保险中的应用研究152

第一节 引言152

第二节 组合保险技术主要策略回顾153

第三节 基于股指期货的投资组合保险策略的改进研究154

第四节 实证检验与分析160

第五节 小结164

第十三章 基于股指期货主力持仓数据的市场趋势预测指数模型研究165

第一节 引言165

第二节 股指期货主力持仓数据预测能力的理论分析166

第三节 股指期货主力会员持仓数据的特征分析167

第四节 期指主力持仓数据预测能力的实证分析170

第五节 基于期指主力持仓的股指运行的动力模型172

第六节 股市运行动力模型的非线性建模174

第七节 小结178

第十四章 DEA方法在量化投资中的应用179

第一节 生产效率分析基本原理180

第二节 数据包络分析基本模型CCR182

第三节 数据包络分析扩展模型187

第四节 考虑价格因素时的DEA模型190

第五节 DEA方法在LED行业投资中的运用195

第六节 LED行业竞争力分析202

第七节 小结205

第十五章 基于状态空间模型的动态Alpha识别206

第一节 引言206

第二节 获取Alpha收益的理论方法以及其实践208

第三节 捕捉动态Alpha的状态空间模型设定210

第四节 数据及实证结果214

第五节 结论与投资建议221

第十六章 对数周期幂律在A股市场中的应用223

第一节 引言223

第二节LPPL模型及优化目标函数224

第三节 反弹与负泡沫236

第四节 结论238

第四篇 交易策略中篇241

第十七章 Fama-French模型在中国股票市场的应用241

第一节 引言241

第二节 数据处理243

第三节 数据分析245

第四节 结论250

第十八章 动量模型及其应用252

第一节 引言252

第二节 数据与方法256

第三节 动量效应的实证分析258

第四节 规模、交易量与动量策略264

第十九章 因子模型的投资策略分析279

第一节 引言279

第二节 分析方法279

第三节 实证结果280

第四节 结论290

第二十章 因子模型的扩展及应用291

第一节 多因子模型的样本内解释能力291

第二节 多因子模型的样本外预测能力300

第五篇 交易策略下篇319

第二十一章 基于市场结构的序贯学习模型319

第一节 引言319

第二节 Glosten-Milgrom信息模型及其推广320

第三节 EKOP模型及其发展327

第四节 模型实现与实证分析332

第五节 结论与建议337

第二十二章 基于二阶段模型的中国股市资金流向研究339

第一节 引言339

第二节 资金流向理论模型341

第三节 中国股市资金流向实证分析347

第四节 结论357

第二十三章 基于峰度和偏度的投资组合策略及其在A股市场上的应用358

第一节 引言358

第二节 基于高阶矩的投资组合构造362

第三节 基于已实现矩策略的收益率364

第四节 结论368

第六篇 策略检验篇373

第二十四章 趋势交易策略稳健性检验373

第一节 趋势交易策略及其实证文献373

第二节 趋势交易策略的构建377

第三节 实证分析380

第四节 结论及投资建议388

第二十五章 量化交易策略的评价与回溯检验390

第一节 引言390

第二节 交易策略的回溯检验与预测性指标构建398

第三节 结论403

参考文献404

后记427