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第一章 绪论1

第一节 研究背景与意义2

第二节 研究现状8

第三节 主要研究内容、结构和创新点16

第二章 基于非对称信息的我国证券市场资产价格行为实证揭示21

第一节 我国证券市场日内资产价格行为的实证研究22

第二节 宏观信息对我国股市交易行为的影响33

第三节 价格离散条件下交易信息对证券市场资产价格行为的影响42

第四节 本章小结51

第三章 我国证券市场信息结构与价格发现的实证研究52

第一节 信息不对称与信息结构理论综述53

第二节 信息结构衡量理论模型56

第三节 我国市场信息结构描述及特性研究65

第四节 我国证券市场信息结构对资产价格发现的影响75

第四章 基于订单驱动市场的信息结构与资产价格均衡研究82

第一节 非对称信息条件下资产价格均衡的最新进展83

第二节 订单驱动市场中特定信息结构条件下资产价格均衡模型的构建86

第三节 信息结构对均衡价差影响的数值分析95

第四节 实证检验98

第五节 研究结论101

第五章 我国证券市场中基于信息的市场操纵行为理论研究102

第一节 基于信息的市场操纵行为理论综述103

第二节 我国证券市场基于信息的市场操纵理论模型的建立107

第三节 市场操纵模型分析117

第四节 市场操纵模型特例分析121

第五节 结论及政策建议125

第六章 金融衍生品存在条件下跨市场信息传导机制及监管研究127

第一节 股票和股指期货市场中信息及信息监管概述128

第二节 股票和股指期货市场信息传导机制的理论研究134

第三节 海外现货和期货市场跨市场信息监管比较分析141

第四节 我国股票、股指期货市场跨市场信息监管研究150

第七章 总结与展望162

第一节 全书总结162

第二节 研究展望165

附录167

参考文献169

发表论文181

后记183