图书介绍

金融保险数学模型及最优决策方法【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

陈世平，张晓琪著著
出版社：长沙：中南大学出版社
ISBN：7810615203
出版时间：2002
标注页数：361页
文件大小：10MB
文件页数：370页
主题词：金融(学科: 经济数学学科: 数学模型学科: 研究) 保险(学科: 经济数学学科: 数学模型学科: 研究) 金融保险经济数学数学模型

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图书目录

第1章　随机分析基础1

1.1　概率1

目录1

1.2　随机过程19

1.3　停时23

1.5　Itō积分31

1.4　鞅37

1.6 随机微分方程46

第2章动态规划和HJB方程60

2.1 引言60

2.2 确定性情况61

2.3 最优化的随机原理和HJB方程84

2.4 值函数的其它性质95

2.5 粘性解103

2.6 粘性解的惟一性114

3.1 引言134

3.2 模型134

第3章具有约束条件的最优投资——消费策略134

3.3 组合与消费过程136

3.4 凸集和它的支承函数137

3.5 效用函数138

3.6 约束和无约束最优化问题140

3.7 无约束问题的解141

3.8 辅助的无约束最优化问题144

3.9 限制组合的未定权益149

3.10 等价的最优化条件155

3.11 对数的情况162

3.12 对偶问题163

3.13 存在性167

3.14 例170

3.15 确定性系数和反馈公式176

3.16 推广和分支179

第4章具有随机风险过程的企业最优投资策略：指数效应和极小化破产概率182

4.1 引言182

4.2 模型182

4.3 端点财富极大化的指数效用185

4.4 生存概率的极大化和破产概率极小化189

4.5 破产概率极小化：有约束的情况195

4.6 破产处罚的期望折现最小化199

4.7 正利率201

第5章有债务的生存和增长：连续时间209

的最优组合策略209

5.1 引言209

5.2 模型和连续时间控制210

5.3 极大化生存218

5.4 安全区域内的最优增长策略233

5.5 多元资产情况240

5.6 线性回撤率241

第6章保险公司了优风险和红利分配模型244

6.1 引言244

6.2 红利控制模型245

6.3 风险控制模型256

6.4 风险和红利控制模型260

6.5 红利最优化和债务267

6.6 非廉价的再保险273

6.7 止损再保险274

第7章在投资收益的大公司最优风险控制283

7.1 引言283

7.2 HJB方程286

7.3 r＜c的情况287

7.4 r＝c的情况293

7.5 经济学分析297

8.1 问题的背景303

第8章不完全市场多资产多状态模型的超复制303

8.2 一些主要结果307

8.3 不完全市场的统一框架324

8.4 连续时间模型的主要结果327

8.5 连续模型与离散模型的收敛性329

附录 A337

附录 B348

附录 C353

参考文献356