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第一章 导论1

商业银行风险管理的演变1

银行风险的构成与分布6

银行操作风险受到关注的国际背景10

操作风险管理——中国银行业不容回避的问题14

研究背景、主要内容与结构安排18

第二章 文献综述23

巴塞尔委员会为代表的机构在操作风险管理方面所作的研究23

学者对操作风险的主要研究27

操作风险研究的分类35

第三章 操作风险的识别与评估37

操作风险的定义37

操作风险定义的操作化39

操作损失内部历史数据的收集与外部数据的借鉴46

操作风险的识别54

操作风险的评估——通过评分和评级来评估风险55

操作风险识别、评估有效实施的组织框架与制度设计57

第四章 操作风险衡量——巴塞尔Ⅱ方法评介61

基本指标法（Basic Indicator Approach,BIA）61

标准法（Standardised Approach）65

高级衡量法（Advanced Measurement Approaches）71

第五章 对新资本协议操作风险衡量方法资本激励功能的质疑84

银行追求资本杠杆最大化的理论分析87

操作风险高级衡量法是否肯定比初级衡量法节省资本？90

银行实施操作风险管理的成本分析97

监管力量与成本对操作风险管理效率的制约99

学术界对巴塞尔Ⅱ操作风险衡量的批判104

第六章 克服巴塞尔Ⅱ操作风险资本计量方法缺陷之对策108

美国、中国银行监管当局银行风险评级简介108

可为操作风险评级借鉴的信用风险评级简介118

以操作风险评级体系替代高级衡量法的原因121

操作风险评级衡量法的大致设想132

第七章 操作风险的监测与缓释139

操作风险监测与报告（Monitoring/Reporting）139

操作风险缓释（Mitigation）144

第八章 操作风险的经济学解释162

风险的界定162

银行风险管理的激励机制164

银行三大风险之间的关系166

操作风险成因理论解释169

中国银行业比发达国家银行面临更大的操作风险的原因174

第九章 国际活跃银行操作风险管理经验179

德意志银行操作风险管理179

汇丰银行操作风险管理182

第十章 操作风险损失经典案例评析188

法兴欺诈交易案：无名小卒重创金融帝国188

长期资本管理公司危机：投资模型的致命缺陷196

巴林银行倒闭案：欺诈交易穿越内控城墙201

中行开平案：所有监控到最后都是空206

中航油事件：“打工皇帝”折戟石油期权217