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第一节 衍生金融工具的产生与发展1

一、衍生金融工具的历史渊源1

第一章 衍生金融工具概论1

二、衍生金融工具的产生与发展2

三、衍生金融工具发展演变的动因分析5

第二节 衍生金融工具的主要功能与基本特征6

一、衍生金融工具的主要功能6

二、衍生金融工具的基本特征8

第三节 衍生金融工具的主要种类9

一、衍生金融工具的基本分类9

二、衍生金融工具分类与金融工具积木分析法11

一、衍生金融工具市场的构成12

第四节 衍生金融工具市场概况12

二、全球衍生金融工具市场概况13

第二章 远期类衍生金融工具23

第一节 远期类衍生金融工具概述23

一、远期合约的特点和发展情况23

二、远期合约的构成要素23

三、远期合约的损益分析24

四、远期合约的功能24

五、远期类金融工具的种类25

第二节 商品远期交易26

一、商品远期交易的产生与发展26

二、商品远期交易的定价原理26

一、远期外汇交易的概念及合约构成27

第三节 远期外汇交易27

二、远期外汇交易的作用及特点28

三、远期汇率的标价方法28

四、远期外汇交易的报价及清算29

五、远期外汇交易的种类31

六、远期汇率的决定32

第四节 远期利率协议35

一、远期利率协议的产生35

二、远期利率协议的定义和特点36

三、远期利率协议的重要术语、报价及结算36

四、远期利率协议的优缺点38

五、远期利率协议的定价39

二、远期交易综合协议的定义和特点40

一、远期交易综合协议的产生40

第五节 远期交易综合协议40

三、远期交易综合协议的重要术语、结算及报价41

四、远期交易综合协议的应用举例43

第六节 远期合约定价原理46

一、远期合约定价理论的准备知识46

二、远期合约定价理论47

三、不完全市场条件下的定价理论53

四、远期价格、期货价格与即期价格54

第三章 期货类衍生金融工具58

第一节 期货类衍生金融工具概述58

一、期货与期货交易58

二、期货交易的历史和发展62

三、期货交易的基本功能和作用63

一、期货交易的商品66

第二节 期货市场66

二、期货市场的参与者67

三、期货市场与远期市场、股票市场68

第三节 商品期货69

一、商品期货标准化合约的基本内容69

二、商品期货上市的条件70

三、农产品期货71

四、金属期货74

五、能源期货76

第四节 外汇期货77

一、外汇期货的产生和发展77

二、与外汇期货交易有关的几个基本概念79

三、外汇期货的特点80

第五节 利率期货81

一、利率期货的产生和发展81

二、影响利率变动的因素和利率期货种类82

三、利率期货套期保值与投机策略84

第六节 股票指数期货85

一、股指期货的产生和发展85

二、几种主要股票价格指数期货86

三、股指期货交易的特点88

四、股指期货套期保值与套利策略89

第七节 期货类工具的定价原理92

一、期货定价的基本概念和原理92

二、外汇期货价格计算94

三、利率期货价格计算95

四、股指期货价格计算96

第一节 期权类衍生金融工具概述100

一、期权市场的发展及现状100

第四章 期权类衍生金融工具100

二、期权基本概念102

三、期权市场的构成与运作106

第二节 外汇期权109

一、外汇期权的分类及合约特点109

二、外汇期权的应用及交易策略110

第三节 利率期权111

一、利率期权的分类及合约特点112

二、利率期权的应用及交易策略113

第四节 股票期权113

一、股票期权的分类及合约特点114

三、经营者股票期权计划115

二、股票期权的应用及交易策略115

第五节 指数期权117

一、指数期权的分类及合约特点117

二、指数期权的应用及交易策略118

第六节 期权类衍生金融工具的定价原理120

一、期权定价基础120

二、二项式定价模型126

三、Black-Scholes模型128

第七节 期权类衍生金融工具的组合及交易策略133

一、无保护的头寸133

二、有保护的头寸136

三、套利与套期保值145

第一节 互换类衍生金融工具概述149

一、互换市场的产生与发展149

第五章 互换类衍生金融工具149

二、互换市场发展的特点151

三、互换的特点154

第二节 利率互换154

一、利率互换的概念及基本结构154

二、对利率互换的说明157

三、利率互换的种类158

四、利率互换的应用158

第三节 货币互换160

一、货币互换的概念及基本结构160

二、对货币互换的说明162

三、货币互换的种类164

四、货币互换的功能165

第四节 商品互换168

一、固定价格换浮动价格的商品价格互换168

二、商品价格与利息的互换170

第五节 股权互换173

一、股权互换的概念及主要特点173

二、股权互换的分类174

第六节 定价原理176

一、互换定价方法概述176

二、互换套利定价177

三、零息票互换定价179

第六章 衍生金融工具的创新190

第一节 期权创新190

一、期权创新概述190

二、期权创新的品种191

三、新型期权的定价199

第二节 互换创新201

一、互换创新概述201

二、互换创新的品种202

第三节 混合证券211

一、混合证券概述211

二、混合证券的作用213

三、混合证券的种类214

四、混合证券的定价——分解法的应用215

第七章 衍生金融工具的具体应用221

第一节 衍生金融工具在风险管理中的应用221

一、衍生金融工具与市场风险管理221

二、衍生金融工具与信用风险管理227

一、衍生金融工具在企业融资中的应用235

第二节 衍生金融工具在企业财务管理中的应用235

二、衍生金融工具与企业投资240

三、衍生金融工具与资产组合配置241

四、衍生金融工具与公司避税242

第八章 衍生金融工具的风险及其度量245

第一节 衍生金融工具风险概述245

一、衍生金融工具面临的风险及其成因245

二、衍生金融产品风险的产生及其负面影响247

三、衍生金融产品风险的分类与识别248

第二节 衍生金融工具风险衡量方法综述251

一、早期的衍生金融工具风险度量方法251

二、现代衍生金融工具风险计量方法252

三、最重要的衍生金融工具风险计量方法——风险价值253

四、衍生金融工具风险计量方法的新发展262

第三节 金融衍生产品市场风险的计量263

一、预测市场风险的不同方法264

二、市场风险测量的三个层次264

第四节 金融衍生产品信用风险的计量265

一、信用风险的定义及分类265

二、信用风险计量方法的发展265

三、衍生金融工具信用风险度量方法266

第九章 衍生金融工具的风险管理270

第一节 衍生金融工具风险管理概述270

一、衍生金融工具风险管理的基本概念270

二、衍生金融工具风险管理的目标271

三、衍生金融工具风险管理的基本原则271

四、衍生金融工具风险管理的一般方法272

第二节 衍生金融工具信用风险的管理274

一、衍生金融工具信用风险管理的基本内涵274

二、衍生金融工具信用风险管理方法——信用限额275

三、衍生金融工具信用风险管理方法——准备制度276

四、衍生金融工具信用风险管理方法——信用衍生产品278

五、衍生金融工具信用风险管理方法——其他技术278

第三节 衍生金融工具市场风险的管理279

一、衍生金融工具市场风险管理的基本内涵279

二、衍生市场套期保值交易的市场风险管理279

三、衍生交易的市场风险管理——价格预测280

四、衍生市场交易的市场风险管理——缺口和限额管理283

五、衍生市场交易市场风险管理——使用衍生产品283

一、衍生金融工具操作风险管理的基本内涵284

第四节 衍生金融工具操作风险的管理284

二、衍生金融工具操作风险的定性管理技术285

三、衍生金融工具操作风险的定量管理技术288

四、衍生金融工具操作风险的外部管理——保险290

第十章 衍生金融工具在中国的发展293

第一节 远期类金融工具293

一、人民币远期结售汇的产生与发展293

二、人民币远期结售汇存在的主要问题294

第二节 期货类金融工具295

一、商品期货295

二、外汇期货300

三、国债期货301

四、股指期货306

一、认股权证307

第三节 期权类金融工具307

二、外汇期权宝312

第四节 混合类金融工具313

一、可转换债券的产生和发展313

二、可转换债券存在的主要问题314

第十一章 衍生金融工具在中国的发展前景321

第一节 衍生金融工具在中国的发展现状及其问题321

一、中国衍生金融工具发展的特点322

二、衍生金融工具在发展中出现的问题323

第二节 衍生金融工具在中国的发展前景324

一、发展衍生金融工具的必要性324

二、发展衍生金融工具的可行性328

三、对中国发展衍生金融工具问题的思索329

参考文献335