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绪论1

前言页1

第1章 投资环境及过程3

本章纲目4

内容提要4

1.1 投资环境4

1.1.1 证券（Bond）4

1.1.2 金融市场10

1.1.3 金融机构12

1.2.1 投资政策15

1.2 投资过程15

1.2.2 证券分析16

1.2.3 投资组合的构建17

1.2.4 投资组合的修正17

1.2.5 投资组合业绩评估17

本章小结17

案例分析18

第1篇 金融期货19

第2章 期货市场概述21

2.1 期货市场的概念和基本情况22

2.1.1 先街上案例：商品期货22

内容提要22

本章纲目22

2.1.2 期货市场的概念23

2.1.3 期货市场的主要特点24

2.1.4 期货交易与现货交易、远期合约交易、股票交易及房地产交易的异同26

2.1.5 期货商品27

2.2 期货市场的产生、发展32

2.2.1 交易方式的自然演进32

2.2.2 国外期货市场的产生33

本章小结48

案例分析49

第3章 股票期货50

本章纲目51

内容提要51

3.1 股标指数的基本概念52

3.1.1 先行案例：百年帝国，毁于一旦52

3.1.2 股票指数的定义54

3.1.3 股指简介54

3.2 股票指数期58

3.3 股票指数期货市场的结构和运作60

3.4 指数套利（Index arbitrage）62

本章小结64

案例分析64

第4章 利率期货65

内容提要66

本章纲目66

4.1 利率的基本概念和决定利率的因素67

4.1.1 先行案例：管理哈佛资金67

4.1.2 基本概念68

4.1.3 决定因素68

4.2 利率市场71

4.2.1 资金市场71

4.2.2 资本市场72

4.2.3 重购协议72

4.3.1 利率变动预测73

4.3 利率期货的产生和发展73

4.3.2 利率多变性74

4.3.3 利率风险（Interest Rate Risk）75

4.4 利率期货合同规定75

4.4.1 价格（Price）75

4.4.2 价格限制77

4.4.3 保证金77

4.4.4 转换系数77

4.4.5 结算价格78

4.5 利率期货交易原理78

4.5.1 交易的对象78

4.5.2 远期利率合约80

案例分析83

本章小结83

第5章 外汇期货84

本章纲目85

内容提要85

5.1 基本概念86

5.1.1 先行案例：投资家斯登哈德的交易技巧86

5.1.2 外汇88

5.1.3 外汇交易88

5.1.4 外汇市场89

5.2 外汇期货的产生和发展90

5.2.1 产生的背景90

5.2.2 国际货币市场的建立和发展91

5.3 外汇期货的特点及其与远期外汇交易的关系92

5.3.1 外汇期货的概念和特点92

5.3.2 外汇期货交易与外汇远期交易的关系93

5.4 影响外汇期货价格的因素97

5.4.1 国际贸易和资本余额97

5.4.2 国内经济因素97

5.4.3 政府政策和国内政局98

5.4.4 预期98

5.5 外汇期货的套期保值98

5.5.1 卖出套期保值99

5.5.2 买入套期保值100

5.6.1 简单的“单项式”投机101

5.6 外汇期货的投机获利101

5.6.2 套利交易102

本章小结103

案例分析103

第2篇 期权105

第6章 期权交易107

本章纲目108

内容提要108

6.1 期权交易概述109

6.1.1 先行案例：艾西斯投资策略109

6.1.3 期权交易主体111

6.1.2 期权交易的概念111

6.1.4 期权交易的特点112

6.2 期权交易的发展与功能113

6.2.1 期权交易发展史113

6.2.2 期权交易的功能114

6.3 期权的分类和价格构成117

6.3.1 期权的分类117

6.3.2 期权价格的构成123

6.4 期权交易的策略126

6.4.1 蝶状价差交易策略126

6.4.2 垂直价差交易策略131

6.4.3 比率价差交易策略139

6.4.4 水平价差交易策略144

6.4.5 对敲策略148

6.5 合成期权156

6.5.1 合成买进看涨期权156

6.5.2 合成买进看跌期权158

6.5.3 合成卖出看跌期权159

6.5.4 合成卖出看涨期权159

本章小结160

案例分析161

第7章 具有期权性质的国际债券162

7.1 债券的期权特性163

7.1.1 先行案例：阳光矿产公司的债券价值163

内容提要163

本章纲目163

7.1.2 附加期权164

7.1.3 对本金偿付附加有期权的债券165

7.1.4 息票期权166

7.2 债券定价167

7.3 债券现货的期权170

7.4 债券期货的期权172

7.5 可提前赎回债券173

本章小结174

案例分析174

第3篇 风险的防范与回避175

第8章 风险投资的运作与撤出机制177

本章纲目178

内容提要178

8.1 风险投资的内部动作机制178

8.1.1 先行案例：有组织的风险资金对半导体行业发展的影响178

8.1.2 风险投资的运作过程179

8.1.3 风险投资的基本阶段190

8.1.4 风险投资的模式选择192

8.2 风险投资的撤出机制193

8.2.1 风险投资撤出机制的重要意义193

8.2.2 风险投资的撤出渠道195

8.3 第二板市场196

8.3.1 第二板市场的概况196

8.3.2 各国二板市场199

本章小结208

案例分析208

第9章 货币风险的防范209

本章纲目210

内容提要210

9.1 用远期或期货交易处理货币风险210

9.1.1 先行案例：外汇市场保险补偿210

9.1.2 外汇远期交易211

9.1.3 外汇期货交易219

9.2.1 期权套期保值交易策略225

9.2 用期权来管理货币风险225

9.2.2 一般的期权套期保值方案231

9.2.3 其它的以期权为基础的套期保值方案246

本章小结258

案例分析258

第10章 利率风险的防范259

10.1 用远期利率协定或期货来处理利率风险260

10.1.1 先行案例：锁定成本260

内容提要260

本章纲目260

10.1.2 利率风险的产生与表现形式261

10.1.3 运用远期利率协定处理利率风险262

10.1.4 运用利率期货来处理利率风险269

10.2 用互换和债券期货来处理利率风险279

10.2.1 用互换交易来处理利率风险279

10.2.2 用债券期货为证券组合保值290

10.3 运用期权或以期权管理利率风险296

10.3.1 运用远期利率协定期权来处理利率风险296

10.3.2 用其它各种期权来处理利率风险299

本章小结313

案例分析314