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第一章 导论1

第一节 什么是计量经济学1

第二节 计量经济学研究的步骤4

第三节 计量经济学模型与数据10

第四节 计量经济学的产生与发展16

本章小结20

思考与练习21

第二章 一元线性回归模型22

第一节 回归模型概述22

第二节 一元线性回归模型的参数估计33

第三节 一元线性回归模型的拟合优度检验45

第四节 一元线性回归模型的参数的统计推断49

第五节 一元线性回归模型的预测55

第六节 案例分析60

本章小结69

思考与练习71

附录2.1普通最小二乘参数估计量的有效性的证明73

附录2.2随机误差项的方差σ2的普通最小二乘估计的证明76

附录2.3总体均值的点预测？0的方差的证明77

第三章 多元线性回归模型79

第一节 多元线性回归模型的矩阵表示与基本假设79

第二节 多元线性回归模型的参数估计82

第三节 多元线性回归模型的拟合优度检验92

第四节 多元线性回归模型的统计推断94

第五节 多元线性回归模型的预测102

第六节 案例分析106

本章小结111

思考与练习113

附录3.1普通最小二乘参数估计量的有效性的证明117

附录3.2随机误差项的方差σ2的普通最小二乘估计的证明119

附录3.3 R2随解释变量数目增加而增大（或至少不变）的证明120

第四章 随机解释变量问题123

第一节 随机解释变量问题及其产生原因123

第二节 随机解释变量的影响125

第三节 随机解释变量问题的修正126

第四节 案例分析130

本章小结131

思考与练习132

第五章 多重共线性134

第一节 多重共线性及其产生原因134

第二节 多重共线性的影响136

第三节 多重共线性的检验137

第四节 多重共线性的修正141

第五节 案例分析143

本章小结146

思考与练习148

第六章 异方差性150

第一节 异方差性及其产生原因150

第二节 异方差性的影响153

第三节 异方差性检验155

第四节 异方差性的修正162

第五节 案例分析172

本章小结176

思考与练习177

第七章 序列相关性180

第一节 序列相关性及其产生原因180

第二节 序列相关性的影响183

第三节 序列相关性的检验185

第四节 序列相关的补救190

第五节 案例分析197

本章小结202

思考与练习204

第八章 虚拟变量模型206

第一节 虚拟变量206

第二节 虚拟被解释变量214

第三节 案例分析220

本章小结224

思考与练习225

第九章 滞后变量模型227

第一节 滞后效应及滞后变量模型的概念227

第二节 分布滞后模型230

第三节 自回归模型237

第四节 格兰杰因果关系检验240

第五节 案例分析241

本章小结248

思考与练习252

第十章 联立方程模型253

第一节 联立方程模型概述253

第二节 联立方程模型的识别263

第三节 联立方程模型的参数估计275

第四节 案例分析280

本章小结285

思考与练习288

参考文献291

附录A 统计用表292

A1 t分布的临界值292

A2 F分布的临界值294

A3 X2分布的临界值297

A4 DW检验上下临界值298

附录B 统计学相关知识300

B1 总体、样本与随机变量300

B2 随机变量的分布301

B3 总体分布的数字特征——参数302

B4 样本分布的数字特征——统计量303

B5 几个重要的连续型随机变量的分布303

B6 正态总体的样本平均数和样本方差305

B7 估计量的评价306

B8 参数估计306

B9 假设检验308

附录C 线性代数相关知识311

C1 向量和矩阵的基本概念311

C2 向量和矩阵的运算313

C3 矩阵的迹317

C4 向量的模和矩阵的行列式317

C5 矩阵的秋319

C6 逆矩阵320

C7 特征根和特征向量321

C8 正定矩阵和负定矩阵322

C9 矩阵导数323

C10 随机向量的均值和方差324

附录D 诺贝尔经济学奖与计量经济学325