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第一部分 海外国债期货市场发展经验借鉴3

第一章 国债期货概述3

第一节 国债基础知识3

第二节 国债期货基础知识7

第三节 国际国债期货市场发展概览14

第二章 美国国债现货及期货市场21

第一节 美国国债市场概况21

第二节 美国国债现货市场概况30

第三节 美国国债期货市场概况45

第三章 欧洲主要国家国债现货及期货市场60

第一节 德国国债期现货市场60

第二节 英国国债现货市场及期货市场80

第四章 亚太主要国家国债现货及期货市场97

第一节 澳大利亚国债现货及期货市场97

第二节 日本国债期现货市场113

第三节 韩国国债期货及现货市场125

第五章 海外市场国债期货发展经验借鉴141

第一节 海外市场上市国债期货的条件分析141

第二节 各国上市国债期货的配套制度及经验借鉴153

第二部分 我国国债期货产品及规则设计161

第六章 我国上市国债期货的必要性和可行性分析161

第一节 我国上市国债期货的必要性161

第二节 我国上市国债期货的可行性166

第三节 我国上市国债期货面临重要机遇期187

第七章 我国国债期货合约设计190

第一节 合约设计原则190

第二节 国债期货标的选择191

第三节5年期国债期货合约条款设计说明200

第八章 我国国债期货交割制度设计250

第一节 国债期货实物交割制度250

第二节 国债期货现金交割制度252

第三节 我国国债期货交割制度选择262

第四节 我国国债期货交割步骤与流程设计282

第三部分 我国国债期货市场的风险管理307

第九章 一般性风险及其防范307

第一节 金融期货投资者适当性制度307

第二节 市场风险防范313

第三节 流动性风险防范327

第十章 交割风险及其防范338

第一节 我国国债期货可交割债券规模338

第二节 交割风险来源345

第三节 对投资者买券难风险的防范346

第四节 对多逼空风险的防范354

第五节 对交割违约风险的防范356

第十一章 国债期货风险监管架构370

第一节 我国现有的期货市场风险监控体系及其作用370

第二节 股指期货跨市场监管协作经验373

第三节 建立国债期货跨市场信息共享及监管协作机制378

第四部分 国债期货交易策略399

第十二章 国债期货定价机制及最便宜可交割券399

第一节 国债期货基本概念399

第二节 国债期货定价402

第三节 最便宜可交割券与交割期权406

第十三章 国债期货套期保值411

第一节 套期保值的概念和原理411

第二节 套期保值的基本类型413

第三节 套期保值比率416

第四节 套期保值风险422

第十四章 国债期货套利426

第一节 期现套利426

第二节 跨期套利432

第三节 跨品种套利435

第四节 套利的风险438

第十五章 国债期货投机440

第一节 投机交易的原理与类型440

第二节 投机策略445

第十六章 国债期货在组合管理中的应用451

第一节 国债期货在资产配置中的作用451

第二节 国债期货在合成资产中的作用456

后记460