图书介绍

商业银行风险度量与管理【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

商业银行风险度量与管理
  • 钱艺平著 著
  • 出版社： 北京：中国经济出版社
  • ISBN：9787513628587
  • 出版时间：2013
  • 标注页数：227页
  • 文件大小：31MB
  • 文件页数：237页
  • 主题词：商业银行－风险管理

PDF下载


点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快]温馨提示：（请使用BT下载软件FDM进行下载）软件下载地址页直链下载[便捷但速度慢]  [在线试读本书]   [在线获取解压码]
点击复制MD5值：342d61cd16839868bb29003069cf700c

下载说明

商业银行风险度量与管理PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

点击复制85GB完整离线版磁力链接到迅雷FDM等BT下载工具进行下载  详情点击-查看共享计划
建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！

（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

图书目录

第一章 导论1

第一节 商业银行风险度量方法——VaR模型1

第二节 研究商业银行风险度量与管理的意义3

第三节 商业银行风险管理的研究现状4

第四节 研究方法与篇章结构15

第二章 VaR的基本原理与计算方法20

第一节 VaR的基本原理20

第二节 VaR的计算27

第三节 VaR的扩展及其检验38

第四节 本章小结48

第三章 VaR约束的商业银行消费信贷风险管理50

第一节 巴塞尔新资本协议与商业银行信用风险度量50

第二节 信用风险管理度量模型53

第三节 基于Credit Metrics模型的消费信贷VaR度量67

第四节 基于KMV模型的住房消费信贷VaR度量77

第五节 本章小结92

第四章 VaR约束的商业银行市场风险管理94

第一节 巴塞尔新资本协议与商业银行市场风险度量94

第二节 商业银行市场风险VaR计量模型101

第三节 市场风险VaR度量样本数据的统计特征与分布109

第四节 市场风险VaR实证研究116

第五节 本章小结119

第五章 VaR约束的商业银行操作风险管理123

第一节 巴塞尔新资本协议与商业银行操作风险123

第二节 操作风险计量模型126

第三节 应用极值理论模型度量操作风险VaR137

第四节 商业银行操作风险VaR实证研究145

第五节 本章小结154

第六章 基于VaR的商业银行资产负债组合优化研究157

第一节 基于VaR的资产负债组合优化基本原理157

第二节 基于VaR的带交易费用的资产负债组合优化模型159

第三节 应用实例165

第四节 本章小结170

第七章 基于VaR的商业银行经济资本配置、绩效评估与风险策略173

第一节 基于VaR的商业银行经济资本计量173

第二节 基于VaR的RAROC模型183

第三节 VaR在商业银行风险管理中的应用分析187

第四节 本章小结193

第八章 结论与展望194

第一节 研究结论194

第二节 研究展望196

参考文献198

重要术语索引表216

附录218

热门推荐