图书介绍

金融资产相依性的动态Copula建模及应用【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

龚玉婷著著
出版社：上海：上海交通大学出版社
ISBN：9787313186522
出版时间：2018
标注页数：171页
文件大小：60MB
文件页数：179页
主题词：时间序列分析－应用－金融资产－研究

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图书目录

第1章引言1

1.1研究动态连接函数模型的背景1

1.2本书研究内容4

1.3本书章节安排5

1.4本书主要创新7

第2章Copula理论和动态Copula模型文献综述8

2.1 Copula理论8

2.2动态Copula模型的相关文献综述19

2.3本章小结30

第3章基于随机Copula模型的风格股票指数相依性研究32

3.1问题的提出33

3.2随机Copula模型34

3.3实证分析：风格股票指数间的相依性研究38

3.4本章小结53

第4章基于长记忆Copula模型的铝期货市场相依性研究55

4.1长记忆性的定义和问题的提出56

4.2长记忆Copula模型58

4.3蒙特卡洛模拟研究62

4.4实证分析：中外铝期货市场尾部相依性的长记忆效应研究68

4.5本章小结79

第5章基于混频Copula模型的股票债券市场相依性影响因素研究81

5.1问题的提出82

5.2混频Copula模型84

5.3实证分析：股票和债券市场相依性的影响因素研究87

5.4本章小结106

第6章基于多元动态偏t Copula模型的高维变量相依性研究108

6.1问题的提出109

6.2多元动态偏t Copula模型113

6.3蒙特卡洛模拟研究116

6.4实证分析：多个金融资产的相依性研究118

6.5本章小结138

第7章总结与展望139

7.1本书主要结论139

7.2未来研究展望143

附录145

参考文献154

索引170