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目录1

说 明1

序 言1

绪 论1

第一篇单方程回归模式10

第一章回归分析的性质10

1.1 “回归”这一术语的历史渊源10

1.2回归的现代解释10

1.3统计关系与函数关系14

1.4 回归关系与因果关系15

1.5回归与相关15

1.6术语与符号16

1.7计算机在回归分析中的作用17

1.8摘要与小结18

第二章双变量回归分析：几个基本概念19

2.1一个假定的例子19

2.2 总体回归函数（PRF）的概念22

2.3 “线性”（“Linear”）这一术语的意义23

2.4 总体回归函数（PRF）的随机设定24

2.5随机扰动项的性质26

2.6 样本回归函数（SRF）27

2.7摘要与小结31

习题31

第三章双变量回归模式：估计问题36

3.1 普通最小二乘法36

3.3可决系数r2？一个“拟合优度”（“Goodness of F？t”）的量度48

3.2最小二乘估计量的性质：高斯-马尔科夫定理（The Gauss48

Markov Theorem）48

3.4释例52

3.5 回归模式的函数形式55

3.6摘要与小结59

习题61

附录 3A67

3A.1最小二乘估计量的推导67

3A.2 最小二乘估计量的方差与标准误67

3A.3σ2的最小二乘估计量68

3A.4最小二乘估计量的最小方差性质（高斯-马尔科夫定理）69

3A.5 消费—收入例子的计算机打印及其结果70

4.1扰动项uf的概率分布75

第四章 古典正态线性回归模式的正态假设75

4.2正态分布假设76

4.3正态假设下的普通最小二乘估计量的性质77

4.4极大似然法（The Method of Maximum Likelihood,79

ML）79

4.5摘要与小结79

习题80

第五章 双变量回归：区间估计与假设检验82

5.1 区间估计：几个基本概念82

5.2正态分布、t分布、x2分布和F分布：简述84

5.3 回归系数β0和β1的置信区间85

5.4 σ1的置信区间86

5.5假设检验：一般评论88

5.6假设检验：置信区间方法89

5.7假设检验：显著性检验方法90

5.8回归分析与方差分析94

5.9回归分析的应用：预测问题96

5.10 回归分析结果的报告99

5.11摘要与小结99

习题100

附录5A103

5A.1方程（5.3.2）的推导103

5A.2方程（5.8.1）的推导104

第六章多元回归分析：估计问题105

6.1三变量模式：符号与假设105

6.2多元回归方程的解释107

6.3偏回归系数的意义107

6.4 偏回归系数的普通最小二乘法（OLS）估计与极大似然法（ML）估计109

6.5 多重可决系数R2与多重相关系数R113

6.6释例：科布-道格拉斯（Cobb-Douglas）生产函数115

6.7两个或多个可决系数的比较：修正可决系数R2117

6.8偏相关系数119

6.9一些有趣的关系122

6.10摘要与小结123

习题123

附录6A127

6A.1方程（6.4.3）到方程（6.4.5）最小二乘估计量的推导127

6A.2 （6.3.5）式的a1与（6.4.7）式的β12？3等价128

6A.3方程（6.4.14）的推导129

6A.4台湾农业区拟合科布-道格拉斯生产函数计算机打印结果129

7.1再论正态分布假设132

第七章多元回归分析：推断问题132

7.2释例133

7.3个别偏回归系数的假设检验135

7.4 样本同归的总显著性检验137

7.5对多元回归总显著性检验的方差分析138

7.6 R2与F的一个重要关系140

7.7解释变量的“增量”贡献或“边际”贡献（The“Incremental”or“Marginal”Contribution of an Explanatory Variable）142

7.8相关系数的显著性检验145

7.9摘要与小结146

习题147

附录7A151

7A.1 个人消费支出与个人可支配收入回归的计算机打印结果151

8.1 k个变量线性回归模式154

第八章 线性回归模式的矩阵法*154

8.2矩阵符号表示的古典线性回归模式的假设156

8.3普通最小二乘（OLS）估计159

8.4矩阵符号的可决系数R2164

8.5矩阵符号的假设检验165

8.6矩阵符号的方差分析166

8.7离差形式的矩阵式168

8.8相关矩阵168

8.9矩阵方法摘要：释例169

8.10摘要与小结175

习题175

附录8A180

8A.1 导出k个正规或联立方程180

8A.3β的方差—协方差矩阵181

8A.2正规方程的矩阵推导181

第二篇违反古典模式假设186

第九章多重共线性……………………………………………18B186

9.1多重共线性的性质186

9.2完全多重共线性情况下的估计189

9.3 “不完全”但“高度”多重共线性情况下的估计190

9.4多重共线性存在的后果192

9.5释例195

9.6多重共线性的探查方法197

9.7多重共线性与预测199

9.8补救措施199

9.9摘要与小结203

习题204

第十章异方差性210

10.1异方差性的性质210

10.2存在异方差性的后果214

10.3异方差性的探查217

10.4补救措施224

10.5摘要与小结229

习题231

附录10A加权最小二乘法236

第十一章自相关238

11.1自相关问题的性质238

11.2存在自相关的后果245

11.3自相关的探查252

11.4补救措施259

11.5释例263

11.6摘要与小结265

习题266

第三篇经济计量论题277

第十二章 自回归与分布滞后（时差）模式277

12.1经济中“时间”（Time）或“滞后”（Lag，时差）的作用277

12.2滞后出现的原因280

12.3分布滞后模式的估计282

12.4用于分布滞后模式的科伊克（Koyck）方法284

12.5科伊克模式的合理形式：自适应期望模式（The Adaptive Ex-pectation Model）286

12.6科伊克模式的另一合理形式：存量调整模式（The Stock Ad-justment model）或部分（局部）调整模式（Parti al Ad-justment model）288

12.7自回归模式估计289

12.8工具变量法（The Method of Instrumental Variables）291

12.9在自回归模式中探查自相关的德宾h检验292

12.10释例294

12.11 研究分布滞后模式的阿尔蒙法：阿尔蒙滞后多项式296

12.12摘要与小结304

习题306

第十三章虚拟变量回归313

13.1 虚拟变量的性质313

13.2一个数量变量和一个质量变量分为两组或两类的回归模式315

13.3一个数量变量和一个质量变量分为两个以上组的回归模式318

13.4 一个数量变量和两个质量变量的回归模式319

13.5兼职经济：一个应用例子（The Economics of“moonligh-ting”:An Applica tion）321

13.6两种回归的比较322

13.7 两种回归等价检验：释例325

13.8虚拟变量在季节性分析中的应用327

13.9分段线性回归329

13.10摘要与小结331

习题331

附录13A338

13A.1 回归（13.7.2）的矩阵资料338

13A.2回归（13.8.2）的矩阵资料339

第十四章虚拟依变量回归340

14.1虚拟依变量340

14.2线性概率模式（LPM）的估计342

14.3科恩-雷亚-勒曼（Cohen-Rea-Lerman）研究344

14.4摘要与小结347

习题348

15.1 测度误差352

第十五章单方程模式：几个补充论题352

15.2线性回归方程：有限最小二乘法355

15.3 非线性（参数间）回归357

15.4 设定偏误（Specification Bias）358

习题359

第四篇联立方程模式365

第十六章联立方程模式365

16.1联立方程模式的性质365

16.2联立方程模式的例子366

16.3联立方程的偏误：普通最小二乘估计量的非一致性372

16.4摘要与小结375

习题375

第十七章识别问题379

17.1符号与定义379

17.2识别问题383

17.3识别规则391

17.4摘要与小结397

习题398

第十八章联立方程法400

18.1估计方法400

18.2递归模式与普通最小二乘法402

18.3一个恰好识别方程的估计：间接最小二乘法（ILS）405

18.4过度识别方程的估计：两阶段最小二乘法（2SLS）409

18.5摘要与小结414

习题415

附录18A419

18A.1间接最小二乘估计量的偏误419

18A.2二阶段最小二乘估计的标准误估计420

附录A某些统计概念的复习422

附录422

附录B矩阵代数初步442

附录C几个标准部件计算机程序表455

附录D统计表457

表D.1标准正态分布下的面积458

表D.2 t分布的百分数点459

表D.3 F分布的上百分数点460

表D.4 x2分布的上百分数点466

表D.5a德宾-沃森d统计量：量著水平为0.05时的dL与dU显著点468

表D.5b德宾-沃森d统计量：显著水平为0.01时的dL与dU显著点469

表D.6a游程检验的游程临界值470

表D.6b游程检验的游程临界值471

习题解答与提示选集472