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第一章 交易工具1

统计学基础1

回归分析：基本原理4

回归分析：拟合优度9

主成分分析12

时间尺度13

回溯测试策略13

小结14

第二章 债券15

债券的基本知识15

固定收益产品的内含风险17

利率风险18

信用风险19

通胀风险19

融资风险与流动性风险20

税收风险20

监管风险21

折现21

债券定价23

收益曲线26

久期28

凸性30

回购市场34

买卖差价37

计算债券损益37

持有价值38

远期利率39

下调风险42

曲线与价差44

蝴蝶套利模型46

小结47

第三章 固定收益市场49

美联储51

国债55

本息分离债券58

通胀保值债券59

抵押贷款60

机构债务64

企业债券66

市政债券68

小结71

第四章 利率期货72

期货交易的基本特征72

欧洲美元期货75

凸度偏移78

基于欧洲美元期货创建长期资产79

国债期货80

联邦基金期货85

期货的仓位数据88

小结89

第五章 利率掉期90

基本原理90

久期和凸性93

掉期的使用94

交易对手风险96

其他种类的互换97

联邦资金基差掉期99

3月期／6月期或1月期／3月期基差掉期100

交叉货币基差掉期100

固定到期日基差掉期101

SIFMA/LIBOR比率掉期和SIFMA掉期101

通胀掉期104

小结105

第六章 理解利率的动因106

借款的供给和需求106

固定收益产品供需的组成部分119

国债供给120

固定收益产品供给的其他来源124

固定收益产品的需求126

外国投资者持有比例126

美联储129

共同基金130

银行类金融机构131

养老基金132

家庭投资者133

短期收益的动因134

经济数据和美联储大事件135

安全投资转移142

债券拍卖143

抵押贷款对冲资金流动144

奇异对冲资金流动146

季候性146

小结147

第七章 账面价值和相对价值交易148

账面价值交易148

账面价值交易的设立和估值150

账面价值交易的陷阱153

有效账面价值指向性交易156

相对价值交易157

建立相对价值交易159

国债的相对价值和面值曲线165

其他国债相对价值交易166

小结167

第八章 利率产品的套期保值风险169

对冲的原理169

对冲工具的选择174

互换对冲181

掉期对冲183

欧洲美元期货对冲184

国债期货对冲184

收益率Betas185

凸性对冲188

小结192

第九章 掉期息差交易193

掉期息差如何运作193

息差交易的动因197

掉期息差与收益率的关系206

期货资产互换207

利差曲线交易208

小结211

第十章 利率期权和交易波动性212

期权定价及基本特征213

利率市场的调整218

报价波动率220

期权头寸的风险测度221

Delta221

Gamma223

Theta226

Vega228

Rho230

买卖权平价关系230

隐含波动率和实际波动率232

偏度233

德尔塔对冲233

利率期权239

内嵌式期权和对冲243

更多奇异期权结构245

百慕大互换掉期245

范围积息结构性存款246

收益曲线利差期权246

远期合约的波动性247

波动性交易247

利率偏度253

波动率价差交易254

利率上限和掉期期权257

小结258

第十一章 国债期货基差和滚动合约259

期货交割期权259

交割期权价值的计算266

期权调整久期和实证久期268

国债期货滚动合约270

小结274

第十二章 条件性交易275

条件性曲线交易275

条件性价差交易280

小结283

关于作者285

关于网络资源286