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第1章 债券导论4

1.1说明4

1.2市场参与者6

1.3债券分析7

1.4债券定价与收益率：传统方法15

1.5应计利息24

1.6债券收益率示例26

参考文献31

第2章 收益率曲线，即期与远期收益率曲线35

2.1收益率曲线35

2.2远期收益率曲线41

2.3即期利率44

2.4利率的期限结构55

参考文献58

第3章 债券工具与利率风险61

3.1久期，修正久期与凸性61

参考文献72

第4章 浮息债券综述75

4.1浮息票据75

4.2反向浮息票据79

4.3指数递减票据82

4.4合成可转换票据84

4.5利率差异票据85

4.6可转换双币票据87

参考文献89

第5章 货币市场94

5.1导论94

5.2基于收益报价的证券96

5.3基于贴现报价的证券103

5.4商业票据106

5.5彭博资讯系统的货币市场画面介绍110

5.6回购113

附录5.A计息基础为365天的主要币种126

第6章 欧洲债券市场131

6.1欧洲债券131

6.2外国债券134

6.3欧洲债券工具135

6.4发行过程：市场参与者137

6.5承销手续费，其他发行费用与定价141

6.6债券发行143

6.7担保条款145

6.8信托服务145

6.9债券的类型148

6.10清算系统150

6.11市场协会151

6.12彭博资讯系统相关画面介绍152

6.13二级市场153

6.14结算154

参考文献155

第7章 可转换债券、中期票据与权证159

7.1定义159

7.2价值及发行溢价161

7.3权证163

7.4中期票据164

第8章 信用评级172

8.1信用评级172

第9章 通胀挂钩债券179

9.1基本概念179

9.2指数挂钩债券的现金流量和收益183

参考文献189

第10章 资产证券化导论195

10.1证券化的定义195

10.2资产证券化的过程198

10.3资产证券化过程案例205

10.4彭博页面208

参考文献212

第11章 衍生工具导论215

11.1利率互换215

11.2交叉货币互换230

11.3期货合约235

11.4对冲比率245

11.5利率期权245

参考文献257

第12章 信用衍生品导论262

12.1导论262

12.2资产互换266

12.3信用违约互换269

12.4信用关联票据273

12.5总收益互换275

12.6信用期权281

12.7信用衍生品的一般应用282

12.8供求关系与信用违约互换基差284

参考文献289

第13章 政府债券交易方法与收益率分析293

13.1导论293

13.2票息价差300

13.3蝶式交易302

13.4彭博界面308

参考文献312

第14章 风险管理315

14.1风险特征描述315

14.2风险管理317

14.3利率风险318

14.4在险价值319

14.5信用风险的在险价值应用方法323

参考文献327

缩略语329

译后记333