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目录1

第1章 导论1

1.1 选题的意义与国内外研究现状1

1.1.1 选题研究的意义1

1.1.2 相关领域的研究现状3

1.2 银行体系稳定性及相关概念的界定4

1.2.1 银行体系稳定性4

1.2.2 银行体系的传染性6

1.2.3 银行危机7

1.3.1 主要内容和章节安排8

1.3 主要内容和结构安排8

1.3.2 主要观点10

第2章 银行体系稳定性的一般理论分析17

2.1 银行体系稳定的重要性17

2.1.1 银行体系稳定是金融稳定的关键19

2.1.2 银行体系不稳定的危害21

2.2 银行体系稳定性的微观分析24

2.2.1 单个银行挤兑的产生24

2.2.2 信息不对称下金融市场的功能弱化29

2.2.3 银行体系自身的传染效应33

2.2.4 金融资产价格的波动34

2.3 银行体系稳定性的宏观分析35

2.3.1 银行体系稳定性的宏观理论36

2.3.2 虚拟经济与银行体系稳定性39

第3章 银行体系稳定性均衡分析44

3.1 银行体系稳定性均衡分析模型44

3.1.1 同质银行的均衡分析模型44

3.1.2 本模型的主要特点46

3.1.3 模型的市场结构及传导机制49

3.2 模型中的货币均衡51

3.2.1 模型的假设51

3.2.2 非银行私人部门和商业银行的预算约束64

3.2.3 考虑违约行为的货币均衡66

3.3 模型的均衡解68

3.3.1 银行体系不稳定性与市场的有序运行68

3.3.2 银行体系不稳定性的传染及其导致的系统性风险72

第4章 银行体系稳定性的制度因素分析79

4.1 制度因素分析模型的基本框架80

4.1.1 “承诺”博弈81

4.1.2 模型的分析框架82

4.2 银行体系不稳定性的产生86

4.2.1 模型的均衡结果86

4.2.2 多重均衡与银行体系不稳定性的产生88

4.3 模型的实证检验91

4.3.1 实证检验的方法以及数据来源92

4.3.2 实证检验的结论107

第5章 影响中国银行体系稳定性的因素分析123

5.1 金融自由化对中国银行体系稳定性的影响123

5.1.1 金融自由化与银行体系稳定性的理论分析124

5.1.2 利率市场化对中国银行体系稳定性的影响129

5.1.3 资本过度流入对中国银行体系稳定性的影响137

5.2 银行竞争对中国银行体系稳定性的影响145

5.2.1 银行竞争与银行体系稳定性的理论分析145

5.2.2 中国银行体系竞争现状与银行体系稳定性149

5.2.3 外资银行进入对中国银行体系稳定性的影响152

5.3 中国银行体系稳定性与效率的关系165

5.3.1 银行体系稳定性与效率关系的理论分析165

5.3.2 中国银行体系的效率171

5.3.3 中国银行体系的稳定性与效率172

第6章 中国银行体系稳定性量化分析175

6.1 中国银行体系的稳定状况175

6.1.1 间接融资仍是融资的主要方式176

6.1.2 银行体系潜在不稳定因素179

6.2 中国银行体系稳定性测度188

6.2.1 银行体系稳定性量化分析的国际经验189

6.2.2 事件分析法（event-based）与计量分析法196

6.2.3 银行体系稳定性指数的构建及其实证检验198

6.2.4 1980～2002年间中国银行体系稳定性测度216

6.3 中国银行体系稳定性影响因素的实证检验220

6.3.1 关于制度变量的说明220

6.3.2 数据来源及计量模型的选择221

6.3.3 实证检验的结论222

第7章 增强中国银行体系稳定性的制度建议226

7.1 建立显性存款保险制度226

7.1.1 存款保险制度实施的国际经验227

7.1.2 存款保险制度与银行体系稳定性229

7.1.3 中国建立存款保险制度的政策建议232

7.2 改革中央银行最后贷款人政策239

7.2.1 最后贷款人政策的原则及其面临的挑战239

7.2.2 最后贷款人政策与银行体系稳定性243

7.2.3 改革中国人民银行最后贷款人政策的建议246

7.3 构建高效的银行业监管体系249

7.3.1 建立以风险为核心的金融监管框架249

7.3.2 采用银行资本监管的预先承诺方法（pre-commitment）252

7.3.3 在增强竞争与保持稳定之间寻求平衡255

7.3.4 对置于“安全网”保护下的银行业进行分类管理256

参考文献259

后记276