图书介绍

国债利率期限结构预测与风险管理【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

宋福铁著著
出版社：上海：上海财经大学出版社
ISBN：7564200022
出版时间：2008
标注页数：180页
文件大小：9MB
文件页数：196页
主题词：公债－利息率－研究－中国

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图书目录

总序1

前言1

绪论1

期限结构与收益率曲线1

期限结构理论3

国债利率期限结构的拟合和估计7

国债利率期限结构的静态估计9

利率期限结构静态估计方法的概述9

我国利率期限结构静态估计存在的问题与估计方法的选择17

B样条函数模型在实证研究中的运用19

国债利率期限结构的动态估计25

用于国债利率期限结构动态估计的随机理论模型25

利率期限结构动态模型的估计方法32

利率期限结构动态模型估计方法的比较38

我国利率期限结构动态模型估计存在的问题与估计方法的选择39

我国利率期限结构动态模型的实证研究41

国债利率期限结构预测的实证研究——以上海证券交易所国债为例88

背景介绍——交易所国债的交易规则88

样本选取89

选取零息票收益率的必要性95

零息票收益率曲线的确定97

实证方法99

期限结构的估计结果与分析103

模型的诊断校验111

结论117

如何完善我国国债利率期限结构的形成机制119

合理国债利率期限结构的国际借鉴119

如何完善我国国债利率期限结构的形成机制122

我国利率风险管理的启示131

国债利率期限结构理论与实证预测的未来展望137

模型（4—19）所满足的状态方程138

满足模型（4—19）的债券收益率139

国债利率期限结构预测与风险管理145

利率期限结构预测与积极的债券管理145

利率期限结构预测与利率期货148

利率期限结构预测与利率期权156

利率帽契约、利率底契约、利率颈项契约与远期利率协议162

附录1 用来进行卡尔曼滤波分析的系统方程166

附录2 银行间市场和交易所市场回购利率的统一性169

参考文献174