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第一章 经济计量模型概论1

第一节 经济计量研究程序1

目录1

第二节 经济计量模型的特点4

第三节 随机扰动变量7

第四节 随机变量分布参数10

第五节 模型变量和方程式17

第六节 估计式评价准则22

第一节 回归分析和回归函数29

第二章 基本回归分析方法29

第二节 普通最小平方法32

第三节 多元线性回归分析37

第四节 线性相关特性49

第五节 估计式特性57

第六节 极大似然法59

第三章 统计检验和区间估计方法65

第一节 抽样分布65

第二节 单个参数的统计检验69

第三节 参数线性假设检验75

第四节 约束最小平方法及约束检验80

第五节 模型结构变化检验83

第六节 虚变量设定检验93

第七节 预测96

第四章 广义最小平方法101

第一节 关于随机扰动零期望值的讨论101

第二节 非球形随机扰动的影响102

第三节 广义最小平方法104

第四节 异方差106

第五节 异方差检验方法112

第六节 异方差修正方法116

第七节 序列相关120

第八节 一阶自相关检验方法122

第九节 一阶自相关修正方法126

第五章 设定误差137

第一节 解释变量设定误差137

第二节 省略重要解释变量的误差138

第三节 包含无关解释变量的误差140

第四节 使用代理解释变量的误差143

第五节 线性方程设定误差146

第六节 检验设定误差150

第六章 多重共线性152

第一节 多重共线性的影响152

第二节 多重共线性检验方法159

第三节 多重共线性修正条件172

第四节 参数约束修正方法176

第五节 序贯估计方法178

第六节 主要分量法180

第七节 岭回归估计方法186

第七章 滞后解释变量192

第一节 时间滞后现象192

第二节 时间滞后理论模型194

第三节 ALmon方法201

第八章 随机解释变量205

第一节 递归模型205

第二节 解释变量测量误差207

第三节 内生滞后解释变量211

第四节 内生解释变量213

第一节 联立方程模型表示方法217

第九章 模型识别217

第二节 模型的识别221

第三节 结构方程的识别225

第十章 联立模型的估计方法231

第一节 联立模型的基本假定231

第二节 间接最小平方法233

第三节 工具变量法234

第四节 两阶段最小平方法237

第五节 有限信息极大似然法248

第六节 三阶段最小平方法251

第七节 完全信息极大似然法256

第十一章 模型定式和经济计量方法选择准则263

第一节 模型定式准则263

第二节 经济计量方法选择准则269

第三节 MonteCarlo研究272

第十二章 经济计量方法常用计算程序275

第一节 多元线性回归分析程序275

第二节 两阶段最小平方法估计程序293

附表300

参考文献312