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第一章 绪论1

第一节 选题的背景与意义1

第二节 金融混业集团及有关核心概念的界定5

一、金融混业集团的界定5

二、金融监管的界定5

三、资本充足率的界定6

四、银行资本的界定6

五、金融监管模式的界定6

六、巴塞尔资本协议7

第三节 研究思路、研究内容和研究方法8

一、研究思路8

二、研究内容8

三、研究方法10

第四节 创新之处10

第二章 基于经济学背景的金融监管理论评述12

第一节 基于经济学背景的金融监管理论评述12

一、金融监管的产生12

二、金融监管的目的16

三、存款保险制度17

四、资本充足率监管20

五、公司治理、内部控制29

六、市场力量约束30

七、新巴塞尔协议与资本监管32

八、金融监管与金融创新33

第二节 金融监管理论的演变34

一、20世纪30年代以前：金融监管理论的萌芽34

二、20世纪30～70年代：严格监管、安全优先35

三、20世纪70～80年代末：金融自由化、效率优先36

四、20世纪90年代以来：安全与效率并重的金融监管理论五、《巴塞尔协议》反映监管思想的根本转变38

本章小结40

第三章 从分业经营到混业经营：国际经验41

第一节 美国金融业从分业到混业41

一、美国金融业分业经营的产生41

二、美国金融业向混业经营发展42

三、商业银行从事证券业务的具体模式43

四、美国金融监管体制改革45

第二节 德国金融业从分业到混业：全能银行48

一、全能银行体制48

二、德国全能银行模式的评价49

三、德国全能银行的监管模式50

第三节 英国金融业从分业到混业51

一、英国金融业分工格局的演变轨迹51

二、英国银行业监管体系52

第四节 日本金融业从分业到混业53

一、日本金融控股公司的历史演变53

二、日本金融业从分业到混业的主要原因53

三、日本金融控股公司的几种类型54

四、日本金融业监管55

第五节 中国金融业的分工演进56

一、中国金融业从混业到分业的演变轨迹56

二、愈演愈烈的“交叉经营”57

三、金融控股公司的实践58

本章小结58

第四章 金融混业集团均衡与资本监管60

第一节 金融混业集团均衡60

第二节 霍姆斯特龙和泰勒尔模型拓展65

一、模型67

二、均衡71

三、稳定状态和转换72

四、经济影响和资本充足率监管影响73

第三节 资本充足率要求的单期和多期监管模型77

一、金融混业集团的资本供给78

二、多期模型83

本章小结85

第五章 资本监管与激励机制86

第一节 资本监管与激励机制模型假设87

第二节 资本监管约束89

一、短期投资组合配置与外部资本89

二、中期投资组合分配与内部资本90

第三节 监管和激励机制模型构建91

一、短期对投资组合配置的影响91

二、中期投资组合配置影响94

本章小结95

第六章 资本监管、市场约束与风险互动机制97

第一节 资本监管与市场约束97

一、引言97

二、模型构建101

三、资本监管的局限105

四、市场约束107

五、监管约束110

第二节 资本监管要求与风险的跨期效应112

本章小结123

第七章 资本监管模式研究125

第一节 混业经营与金融监管的关系125

第二节 监管的最优合约：一个道德风险模型126

第三节 分业监管博弈模型128

第四节 混业监管重复博弈模型133

本章小结136

第八章 资本监管与风险实证研究137

第一节 引言137

第二节 样本选取和指标确定及数据采集139

第三节 研究假设和模型设置140

一、研究假设140

二、模型设置141

第四节 实证分析结果及结论建议142

本章小结147

第九章 研究结论149

一、主要结论149

二、政策建议150

三、进一步研究建议152

参考文献154

后记163